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50ETF期权数据>>

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  • 场外期权如何选择

    场内期权门槛太高,把好多小散拒之门外,场外期权平台五花八门,鱼龙混杂,有没有比较靠谱的平台,选择的时候,要怎么去鉴别,还请大神们不吝赐教 展开

  • 7月到期日复盘:风险控制是期权的生命线
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    精华
    本版置顶

    2019年7月24日,7月份到期的上证50ETF期权合约到期摘牌,市场用事实再次告诉我们:“末日彩票不可取,交易期权需要止损意识”。 图:2019.7.24收盘后50ETF期权7月到期合约T型报价图 无脑的“末日彩票”不可取 在 ... 展开

    AItpmKsu 1 小时前  老师,有没有靠谱的场 ...
  • 2016-4-11 来自 +关注 伦敦金丝雀码头交易员

    【期权电子书下载】期权入门与精通(超高清版)下载
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    精华

    我们开辟了一个新的版块,叫做期权图书下载,几个朋友将一起收集现在高清高质量的图书供大家免费下载! 第一本书是爱德华的《期权入门与精通》 《期权入门与精通》的重点就是研究股票期权,即和个股联系在一起的 ... 展开

    阑珊处 2 小时前  谢谢分享
  • 方正金融工程262页期权研究资料下载(强烈推荐)
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    精华

    本帖最后由 admin 于 2018-2-18 16:08 编辑 在对期权的研究方面,方正证券金融工程应该属于国内最顶尖的团队,期权论坛汇总了262页的方正金工资料,里面的内容都很实战,带有很多股票期权的市场走势图等,而且写 ... 展开

    阑珊处 2 小时前  谢谢分享
  • 网赌输了将近100万,丧失了自己所有的本性!我该怎么办?

    本人是软件专业硕士原本有一个很好的家庭跟前景,谁料想毕业前的一个晚上让我的人生从此走向了不归路,同学带我接触到了网赌就是猜大小,陷入的过程跟网上的流程基本一致,说下自己大概输了多少钱,自己跟女朋友几年 ... 展开

    九门提督 4 小时前   ...
  • 充值金币得到的积分不算用户等级吗?

    用户等级 = 经验值 = 发帖数 + 贡献 - 抢楼回帖 ( 8 = 4 + 3356 - 0 ) 充了288元,然后这样显示的。还不能下载附件。 展开

  • 2015-12-7 来自 +关注 伦敦金丝雀码头交易员

    【期权论坛独家】带动态损益图的期权计算器(Excel)下载
    附件

    这是带动态损益图的期权计算器(Excel)下载,输入参数,可以自动显示损益图,值得学习和研究。 展开

    北岸 4 小时前  谢谢楼主分享
  • MATLAB金融数据分析基础

    MATLAB是一个非常强大的数学软件,又称为矩阵实验室。一直以来,人们普遍认为复杂的东西很难学。但MATLAB的特点是在处理金融数据的时候非常简单而且非常高效,很多大数据在软件上瞬间就可以完成处理,而且它就像草稿 ... 展开

    北岸 6 小时前  谢谢楼主分享
  • 期权策略:临近国庆长假 日历价差或观望

            9月20日上证50ETF现货报收于3.013元,上涨0.20%,上证50ETF期权总成交面额650.904亿元,期现成交比为0.42,权利金成交金额9.947亿元;合约总成交2172123张,较上一交易日减 ... 展开

    gsh 9 小时前  谢谢分享
  • VXX日历价差交易笔记

    点击蓝字 关注我们 未来金融研究院 带你进入期权立体世界 今年5月底的时候,我开始研究VXX和日历价差的特点,对以VXX为底层资产的日历价差产生了极大兴趣。管大说得好,纸上得来终觉浅,绝知此事要亏钱。我 ... 展开

    gsh 9 小时前  谢谢分享
  • 期权策略:避免做多波动率 可持有日历价差观望

            节前最后一个交易日,上证50ETF现货报收于2.945元,下跌1.11%,上证50ETF期权总成交面额616.165亿元,期现成交比为0.61,权利金成交金额11.411亿元;合约总成交2061212张,较 ... 展开

    gsh 9 小时前  谢谢分享
  • 2016-7-26 来自 +关注 我是小米,设置:修改资料-自定义头衔

    中信期权全功能工具箱Excel下载(波动率微笑,跨式组合,套利工具)
    附件

    这是中信提供的全功能工具箱,包括欧式定价,时间价值曲线,隐含波动率计算,期权与标的等比率组合,价差组合,跨式组合,套利等工具。1.点击如何获得期权论坛金币?(三种方法)2.点击我金币充值(无法运行可全额退 ... 展开

    aOhbCVw 10 小时前  Hi挺好的
  • 【财通金工】反向日历价差为何表现优于正向—期权小课堂(6)

      近远月合约市场概况   期权市场上共有四个不同到期日的合约可供选择,分别是当月,次月,季月以及次季合约。   近月合约的持仓量一般情况下都高于次月合约,只在到期日前几天次月合约才会高过近月合约。 ... 展开

    gsh 10 小时前  谢谢分享
  • 2019-12-8 来自 +关注 国内20多家期权期货机构特邀讲师

    如何减少波动率下降带来的损失?期权组合应用—卖出日历价差

    在之前的报告(大幅度单边行情期权组合的应用——比例式价差)中,我们尝试了在美国农业部报告发出前买入豆粕期权跨式组合,并在报告公布后平仓卖出的策略。尽管该策略能够捕捉到标的期货价格带来的收益,但是却会承 ... 展开

    gsh 昨天 21:33  谢谢分享
  • 4 天前 来自 +关注 学期权欢迎找我们哦

    深度剖析日历价差交易样态(上)
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    本帖最后由 策略星学院 于 2020-2-18 22:41 编辑 01 教科书上的日历价差策略 日历价差策略是指利用近月期权合约与相同行权价相同标的资产的远月合约之间构建的一种策略。 策略名称中的日历主要指的是该策 ... 展开

    gsh 昨天 21:10  厉害,学习了
  • 请教期权涨停板计算方法?Excel公式计算?

    本帖最后由 gsh 于 2020-2-21 20:16 编辑 以2020/02/21收盘为例,计算2020/02/24:50ETF购3月3.10(代码10002072) 50ETF沽3月2.80(代码10002076) 涨停价。。。 Excel公式怎么计算? 展开

    comlkx 昨天 21:00  谢谢分享
  • 昨天 17:42 来自 +关注 权利的选择

    本周股指总结和操作建议

    本周股指呈现持续震荡上涨走势。上证指数周一、周四涨幅较大,其他时间基本维持震荡 上行走势,全周总体成交量再度回升。全周来看,沪深 300 指数上涨 4.06%至 4149.49 点,IF 当月合约上涨 4.28%至 4154.20 点; ... 展开

  • 日历价差案例分析

    1、策略原理 日历价差组合是“买远卖近”,盈利点主要在于期权的时间价值衰减因素,近期期权时间价值衰减速度快于远期期权,这就存在了套利机会。远期期权超过近期期权的价值覆盖成本,投资者进行平仓操作,以获取 ... 展开

    gsh 昨天 16:12  酷{:10_469:}
  • 日历价差策略实证分析

    价差期权:是指买入一个人期权的同时卖出另一个同一种类的期权。所谓的同一种类是指:两个期权要么同为看涨期权,要么同为看跌期权,而且标的物相同。 我们前面系列介绍过牛市价差期权和熊市价差期权,在术语上我们 ... 展开

    gsh 昨天 16:09  有关注此策略
  • 股指期权IO2002系列合约首次交割 您准备好了吗?

      原标题:股指期权IO2002系列合约首次交割 您准备好了吗?来源:牛钱网  重要通知   中金所股指期权IO2002系列合约将于2月21日(今日)到期。行权方式为欧式,到期日行权,交割方式为现金交割。请关注您在该 ... 展开

  • 50ETF期权合约选择的重要性,应该如何选择合约?

    做期权并没有大家想那么复杂,期权最重要的两个步骤:第一个:是最重要、也是最根本的就是趋势方向的选择,决定是买认购期权,还是认沽期权。第二个:该选哪个执行价的期权合约,也就是合约的选择。每个月,期权合 ... 展开

  • 2020年仍继续坚持买购
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    2019年尽管收益跑输大盘,回过头审视一下自己是否错过了牛市,得说2018年末对2019年大势的判断是错误的,那么有11个点收益总是好的。年末将部份买购换成保险策略,目的是尽量降低时间价值的损失,对我来说这样做的好 ... 展开

    gypeng123 昨天 15:21   本帖最后由 gypeng12 ...
  • 六条投资期权实战的铁纪军规

    第一条:换一种思维交易期权期权被誉为金融衍生品“皇冠上的明珠”,有别于股票和期货,期权影响因素多样化,其影响因素主要有标的涨跌、波动率、时间价值,其他还包括利率、执行价等,而股票和期货基本只有标的的 ... 展开

  • 一年前的2月期权末日轮很壮观,期待今年的表现

           又到一轮期权末日行情了,首先还是提醒大家做好移仓换月动作,期权的特性之一:时间价值对于买方的侵害呈抛物状流失,越是临近后期流失的越快,目前时间价值加速衰减效应明显。如果还 ... 展开

  • 50ETF期权波动率的三种运用方式详解

    不少朋友们都在50ETF期权中听说过波动率,但是对于波动率是如何运用的,以及波动率的运用方式并不是很了解,今天小编就来给大家讲讲50ETF期权波动率的运用方式。一、做空波动率策略期权做空波动率的策略主要是指预 ... 展开

    qiongyou 昨天 14:16  谢谢分享
  • 在只有50ETF、300ETF期权的条件下 中小创投资者怎么做对冲?

    来源:东方财富网【摘要】成熟的投资者都知道,任何妄求在投资中的绝对无风险,都是痴心妄想。再好的投资策略也总有出纰漏的时候,正因为绝对安全的不存在,因此,对于散户投资者来说,如何找到一样成本低廉却又有效 ... 展开

  • 期待今天会有调整
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    昨天尾盘又把持仓调整成偏空的双卖了!总感觉现在胆子好小,买购不敢拿,卖沽不敢进,单独卖购风险又太大,干脆减仓2月合约移部分到3月去了。 展开

    rimrockcn 昨天 11:50  四、客户在同一交易编 ...
  • 股指和期权可降低突发事件的波动 价差策略可避免波动率和时间价值影响

      编者按:庚子年开年,一场突如其来的新型肺炎疫情牵动着全国人民的心,从中央到地方,全社会及社会各界纷纷投入到防控疫情的行动中。让我们见证了举国上下众志成城,万众一心,全力阻击疫情的决心。   因疫 ... 展开

  • 昨天 10:32 来自 +关注 权利的选择

    ETF和股指期权操作要点

    2020 年 2 月 20 日,上证 50 指数涨跌 1.86%,收于 2978.1829。沪深 300 指数涨 跌 0.41%,收于 4144.6561。50ETF 涨跌 1.85%,收于 2.9670。沪市 300ETF 涨跌 2.25%,收于 4.1310。深市 300ETF 涨跌 2.37%,收于 ... 展开

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