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2020-01-14

期权做市商报价策略分析

[买卖价差构成][/baike]做市商在市场中的主要功能是提供流动性,Demsetz(1968)首次提出买卖价差模型,认为证券交易中买入指令和卖出指令的不平衡是造成买卖价差的主要原因,并指出买卖价差就是对做市商为保证交

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2020-01-08

有了期权的沪深300交易型开放式指数基金(ETF),规模就像“开了挂”

有了期权的沪深300交易型开放式指数基金(ETF),规模就像“开了挂”,不断增长。沪深300ETF期权上市后,两只期权标的ETF份额、规模一路大涨,十几天时间,华泰柏瑞300ETF规模增长了57亿元,直追上证50ETF。数据显示

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2019-12-27

虽然股指期货趋势性机会不明朗,但是沪深300股指期权却仍有机会

12月以来,受贸易谈判利好刺激股指短期大幅拉升,随后各指数开始快速回调。整体而言,我们依然看好股指后续的上涨空间,但这个过程不会是一帆风顺,更大概率有望迎来较长时间的振荡上涨期,且预计结构性机会会优于整

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2019-12-20

上期所黄金期权登场,中国大妈能玩得转吗

转自国际金融报对于市场投资者来说,黄金既是主要的避险品种,也是装饰用品。黄金期货市场很大一部分投资者是散户,其中翘楚当属一战成名的“中国大妈”。什么能代替广场舞在中国大妈心目中的位置?大概只有黄金了。1

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2019-12-13

50ETF期权的隐含波动率 交易分析

  ⊙安信证券阳江安宁路营业部 关华亨   波动率对期权价值影响很大,但是了解波动率对期权价格的影响可不是一件轻松的事情。本期专栏中我们将分别从静态和动态两个维度,去观察隐含波动率对期权价格的影响。

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2019-12-12

注意!郑商所缩短夜盘交易时长,PTA和甲醇期权合约挂牌基准价、交易手续费、持仓限...

来源:期货日报原标题:注意!郑商所缩短夜盘交易时长,PTA和甲醇期权合约挂牌基准价、交易手续费、持仓限额、做市商都公布了~12月10日,郑州商品交易所发布通知,自2019年12月11日当晚起,所有夜盘品种的夜盘交易时

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2019-11-18

上交所周末“送”利好!投资这类品种的机构嗨了

  中国基金报记者 朗月行   今日,上交所公告《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》(下称《指引》),正式宣布股票期权组合策略业务开始实施。   下周一,上交所将推

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2019-11-13

瑞银:期权交易员押注中国股市年底上涨

华尔街日报报道,瑞银(UBS)数据显示,过去三个月,投资者对一些跟踪新兴市场的最大规模交易所交易基金(ETF)看涨期权的兴趣增加了两倍以上,其中包括安硕中国大型股ETF (iShares China Large-Cap ETF)和安硕明晟新

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这家伙很懒,什么都没有留

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