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  • 如何速算平值期权的隐含波动率
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    精华

    先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率,狭义上的理解是根据期权合约的市场价格,通过Black-Scholes公式,反推出来的波动率(因此,每个期权合约都对应一个隐含波动率,100个期权合约就有100个隐含波动率) ... 展开

    aizhan 昨天 23:19  转自余力
  • 波动率指数最大最大的规律,看了你就明白波动率变化了
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    精华
    全局置顶

    波动率指数最大最大的规律就是均值回归!!但是股票没有这个规律!期权论坛波动率指数qvix的均值是多少呢? 我们拿数据说话:qvix均值是23%左右! 第一个阶段: qvix区间在25%到30%的箱体之间,回踩了第四次 ... 展开

    墨子 昨天 15:58  破1万了,牛逼
  • 一个海外期权交易十余年,历经3次爆仓到稳定年化盈利20%最大回撤4%的期权交易员的蜕变
    精华

      刘沛鑫生于70年代中期,本科学历,管理学学士,国家二级心理咨询师。 99年接触国内A股, 2006年在深圳开始从事恒生指数期货,外汇,黄金等交易,同年接触恒指期权,于是就喜欢上了期权,带着一种浓厚的 ... 展开

    五湖藏书楼 昨天 18:25  排排网查了上海英昊资 ...
  • 2019年7月22日 期权交易日志——如何像神一样预测未来期权收益

    1.当天行情: 上证50ETF盘中下跌近1%,后拉升震荡,收盘价收于2.922,当日小跌-0.61%。 2.当天交易情况: 今日市场兴奋点都在科创板上,主板表示没有心情交易…… 但总的来说这种行情对持有卖方的投资 ... 展开

    Fei 昨天 01:18  看起来学的很不错!必 ...
  • 沽购惨遭双杀,看涨情绪消退!【上证50ETF期权日报】
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    不管交易者多么有经验,犯错作出亏损交易的可能性总是存在,当持仓出现错误的时候,止损一定要快,不能犹豫,现在就立刻止损,不要奢望市场给出更好的止损机会。机会错过了还会有,本金没了就再也没了。重要的不在于 ... 展开

    梧桐 前天 19:41  波动率大跌,根本不知 ...
  • 关于2019年7月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的通知

    尊敬的客户:    2019年7月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2019年7月24日,届时期权合约将到期并行权。    请您密切关注上述合约的交易及行权事项,及时做好相关交易或行权准 ... 展开

  • 理性谨慎,长期之道——科创板交易首日有感

          今天,科创板首批25只股票在上交所鸣锣开市。幸闻之,幸见之!我们共同见证了新的历史。       从交易机制来说,科创板与主板有着很大的不同,在科创板的交易 ... 展开

  • 成功的期权交易系统都有哪些共同点?

      来源:《中国期货》   作者:永安期货期权高级研究员 王晓宝   随着越来越多期权品种的上市,国内投资者对期权衍生品愈加熟悉,乐于尝试用期权进行投资或避险,这从不断攀升的期权成交量可窥见一斑。   ... 展开

  • 再识比例价差

    比例价差(Ratio Spread)是一个很神奇的策略——做对了赚钱,做错了不亏钱。 起初的很长一段时间对它情有独钟,但随着交易的增加和对交易理解的不断加深,发现比例价差也并不完全像想象中的那么美好。它需要有大 ... 展开

    Fei 昨天 01:21  谢谢分享
  • Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega?

    许哲/文 知乎/来源 活水商学院/整理 提问 Long Gamma Trade通过买入ATM Call/Put同时用Underling对冲掉Delta可以确保日内无论Underling如何变动均可获得正收益,但实践时发现Vega的risk还是很大,有没有对冲掉Vega ... 展开

    吴宇 前天 19:52  谢谢分享 @期权世界
  • 期权日记|190723市场资金逐步退出7月期权

    周二,广州,阴 7月期权还有一天到期,开始有资金无心恋战,纷纷布局8月期权。从下面两张图可以看出,7月持仓量持续减少,尤其是平值附近。而8月期权持仓量开始增多。但总体上,看涨期权的持仓量还是远多于看跌期权 ... 展开

    moren 1 小时前  波动率下降的太多了。
  • 我有瑞士军刀(下篇)
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    距离上一篇说期权卖方预测工具的帖子(https://www.optbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2551151&fromuid=1145761)已经很久了。今天说说买方的帖子,就算结贴了。 买方没法做预测,只能针对虚一两档的 ... 展开

  • [股民必知]个股期权VS股票配资VS股票,个股期权的优势有哪些?

    结论:综合比较表明,在本金较少的情况下,股票期权的利润最高,风险最低。这是股票期权的魅力所在。 对比条件:持仓市值同为100万,持仓时间假设同为1个月 普通股票交易风险度:需要投入100万本金,股票大跌20%, ... 展开

  • 【期权视频】第十二讲:什么是最小变动价位?

    最小变动价位是股票、期货或期权合约价格涨跌变动的最小单位,在金融期货、期权合约中,它通常表现为多少指数点。 12最小变动价位[iframe]https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl ... 展开

  • 【期权视频】第十一讲:交易指令是什么?

    交易指令是指你在交易时下达的买入或者卖出特定品种特定数量的指令,又可以分为市价指令和限价指令两大类。两者具体概念是什么? 11交易指令[iframe]https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_p ... 展开

  • 【期权视频】第十讲:什么是开仓和平仓?

    什么是开仓和平仓?买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓又是什么含义呢? 10开仓和平仓[iframe]https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wx ... 展开

  • 期权大佬谈上证50ETF期权实战交易经验,价值百万

    自从2015年听到上证50ETF期权这个词,在2016年8月上证50ETF期权开户进行期权交易后,我就被上证50ETF期权神奇的特点所吸引,从此就走上了一条“不归路”。潮起与潮落,欢乐与焦灼,群欢与孤独,上证50ETF期权成了 ... 展开

  • 期权日报(20190723):隐含波动率震荡下跌

    分析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001) 分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001) 1.成交量和PCR指标 7月23日成交2200172张50ETF期权合约,其中认购期权成交1304195张,认沽期权成交895977张,P ... 展开

  • 信息技术类权益ETP领涨,商品ETP回调——ETP日报

    分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002) 分析师 / 杨思奇(执业证书编号:S0890519060003) 市场回顾:今日A股市场午后震荡攀升,收盘上证综指上涨0.45%,收于2899.94点,深证成指上涨0.58%,收于9175.83点 ... 展开

  • 蒙特卡洛定价可转债的适用性与局限性——以无锡转债为例

    分析师: 奕丽萍  (执业证书编号:S0890515090001)分析师:吴昱璐  (执业证书编号:S0890519060002)分析师:程靖斐  (执业证书编号:S0890517060001)研究助理:田钟泽 1. 私募基金配 ... 展开

  • 当年炒股赔的钱终于赚回来了

    跟大家坦白一下,我一直对外说我是不玩股票的,其实这么说也没太大问题,因为我不属于天天泡在股市里的那种人,但是每年我也会玩几把。虽然远算不上老股民,但至少也不是什么新手。 这几年,每年我都会找几个不错的 ... 展开

  • 分享图片 2019-07-23 22:18:07

                                                 & ... 展开

  • 无聊中等待行情,说说期权交易必备工具包

    科创板稍作休整,A股其他小票指数不同程度回升,大小指数总体维持近2周持稳走横态势,至收盘上证指数涨0.45%,中证500涨0.99%,上证50微跌0.03%。50ETF继续“无行情”加上科创板落地使得隐含波动率连续回落,今收20% ... 展开

  • 期权大讲堂——蝶式价差 · 策略特征与适用情形

    昨天我们学习了蝶式价差策略如何构造以及它的盈亏状况,那么蝶式价差策略的特征有哪些,适用于哪些情形呢? 点击视频跟随陈蓉老师一起学习吧! [iframe]https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_p ... 展开

  • 20190724亿操盘上证50ETF期权盘前预测:横盘沽购双杀时间价值!
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    7.23小阳线 沪指:继续横盘指数无大的波动,震荡的区间越来越小 上证50指数 :还没有完全破支撑位置 上证50板块指数:上证50板块指往往领先于上证50指数和50ETF  !  横盘的时候,波动越来越小上 ... 展开

  • 什么是波动率锥?如何用波动率锥设计期权策略?
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    本帖最后由 qmhedging 于 2019-7-23 21:52 编辑 投资者在交易期权时,常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易,即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易(也就是单边“猜涨跌”) ... 展开

    moren 昨天 22:01  厉害
  • 继续震荡,期权方面继续卖出宽跨式,坐收权利金!

    今日沪指收报2899.94点,涨12.97点,涨幅0.45%,成交额1480.8亿,上证50收报2881.10点,涨跌-0.81,涨幅-0.03%,成交额295.2亿。涨幅前三的有,建设银行,农业银行,上汽集团。分别贡献8.75,5.25,3.15.跌幅前三的 ... 展开

  • 我又回来了!还记得漂亮50吗?

    我又回来了!还记得漂亮50吗?
    那年也是大赚特赚的一年!

    moren 昨天 19:56  好久没见了
  • 股指期货中的分红点位测算(2019/07/23)

    投资要点 部分成分股公布除权除息日 截止2019年7月23日,上证50指数成分中,40家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红),其中37家已实施;沪深300指数成分中,242家已公布除权除息日(发布分红实施预案并 ... 展开

  • 【财通金工】陶金期权指数显示情绪偏空(2019/07/23)

    1.本日行情概况 1.今日50ETF收盘于2.923,较前一个交易日上涨0.03%;市场波动指数由前一个交易日的21.85下降至20.74;期权持仓量下降3.62%至384.22万张,而成交量大幅下降27.85%至220.02万张;波动率逐渐开始企稳。 ... 展开

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