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50ETF期权数据>>

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  • 方正金融工程262页期权研究资料下载(强烈推荐)
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    本帖最后由 admin 于 2018-2-18 16:08 编辑 在对期权的研究方面,方正证券金融工程应该属于国内最顶尖的团队,期权论坛汇总了262页的方正金工资料,里面的内容都很实战,带有很多股票期权的市场走势图等,而且写 ... 展开

    cp345 昨天 23:55  谢谢!正需要
  • 2019-12-8 来自 +关注 国内20多家期权期货机构特邀讲师

    如何减少波动率下降带来的损失?期权组合应用—卖出日历价差

    在之前的报告(大幅度单边行情期权组合的应用——比例式价差)中,我们尝试了在美国农业部报告发出前买入豆粕期权跨式组合,并在报告公布后平仓卖出的策略。尽管该策略能够捕捉到标的期货价格带来的收益,但是却会承 ... 展开

    gsh 昨天 21:33  谢谢分享
  • 4 天前 来自 +关注 学期权欢迎找我们哦

    深度剖析日历价差交易样态(上)
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    本帖最后由 策略星学院 于 2020-2-18 22:41 编辑 01 教科书上的日历价差策略 日历价差策略是指利用近月期权合约与相同行权价相同标的资产的远月合约之间构建的一种策略。 策略名称中的日历主要指的是该策 ... 展开

    gsh 昨天 21:10  厉害,学习了
  • 请教期权涨停板计算方法?Excel公式计算?

    本帖最后由 gsh 于 2020-2-21 20:16 编辑 以2020/02/21收盘为例,计算2020/02/24:50ETF购3月3.10(代码10002072) 50ETF沽3月2.80(代码10002076) 涨停价。。。 Excel公式怎么计算? 展开

    comlkx 昨天 21:00  谢谢分享
  • 昨天 17:42 来自 +关注 权利的选择

    本周股指总结和操作建议

    本周股指呈现持续震荡上涨走势。上证指数周一、周四涨幅较大,其他时间基本维持震荡 上行走势,全周总体成交量再度回升。全周来看,沪深 300 指数上涨 4.06%至 4149.49 点,IF 当月合约上涨 4.28%至 4154.20 点; ... 展开

  • 日历价差案例分析

    1、策略原理 日历价差组合是“买远卖近”,盈利点主要在于期权的时间价值衰减因素,近期期权时间价值衰减速度快于远期期权,这就存在了套利机会。远期期权超过近期期权的价值覆盖成本,投资者进行平仓操作,以获取 ... 展开

    gsh 昨天 16:12  酷{:10_469:}
  • 日历价差策略实证分析

    价差期权:是指买入一个人期权的同时卖出另一个同一种类的期权。所谓的同一种类是指:两个期权要么同为看涨期权,要么同为看跌期权,而且标的物相同。 我们前面系列介绍过牛市价差期权和熊市价差期权,在术语上我们 ... 展开

    gsh 昨天 16:09  有关注此策略
  • 股指期权IO2002系列合约首次交割 您准备好了吗?

      原标题:股指期权IO2002系列合约首次交割 您准备好了吗?来源:牛钱网  重要通知   中金所股指期权IO2002系列合约将于2月21日(今日)到期。行权方式为欧式,到期日行权,交割方式为现金交割。请关注您在该 ... 展开

  • 50ETF期权合约选择的重要性,应该如何选择合约?

    做期权并没有大家想那么复杂,期权最重要的两个步骤:第一个:是最重要、也是最根本的就是趋势方向的选择,决定是买认购期权,还是认沽期权。第二个:该选哪个执行价的期权合约,也就是合约的选择。每个月,期权合 ... 展开

  • 2020年仍继续坚持买购
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    2019年尽管收益跑输大盘,回过头审视一下自己是否错过了牛市,得说2018年末对2019年大势的判断是错误的,那么有11个点收益总是好的。年末将部份买购换成保险策略,目的是尽量降低时间价值的损失,对我来说这样做的好 ... 展开

    gypeng123 昨天 15:21   本帖最后由 gypeng12 ...
  • 六条投资期权实战的铁纪军规

    第一条:换一种思维交易期权期权被誉为金融衍生品“皇冠上的明珠”,有别于股票和期货,期权影响因素多样化,其影响因素主要有标的涨跌、波动率、时间价值,其他还包括利率、执行价等,而股票和期货基本只有标的的 ... 展开

  • 一年前的2月期权末日轮很壮观,期待今年的表现

           又到一轮期权末日行情了,首先还是提醒大家做好移仓换月动作,期权的特性之一:时间价值对于买方的侵害呈抛物状流失,越是临近后期流失的越快,目前时间价值加速衰减效应明显。如果还 ... 展开

  • 50ETF期权波动率的三种运用方式详解

    不少朋友们都在50ETF期权中听说过波动率,但是对于波动率是如何运用的,以及波动率的运用方式并不是很了解,今天小编就来给大家讲讲50ETF期权波动率的运用方式。一、做空波动率策略期权做空波动率的策略主要是指预 ... 展开

    qiongyou 昨天 14:16  谢谢分享
  • 在只有50ETF、300ETF期权的条件下 中小创投资者怎么做对冲?

    来源:东方财富网【摘要】成熟的投资者都知道,任何妄求在投资中的绝对无风险,都是痴心妄想。再好的投资策略也总有出纰漏的时候,正因为绝对安全的不存在,因此,对于散户投资者来说,如何找到一样成本低廉却又有效 ... 展开

  • 期待今天会有调整
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    昨天尾盘又把持仓调整成偏空的双卖了!总感觉现在胆子好小,买购不敢拿,卖沽不敢进,单独卖购风险又太大,干脆减仓2月合约移部分到3月去了。 展开

    rimrockcn 昨天 11:50  四、客户在同一交易编 ...
  • 股指和期权可降低突发事件的波动 价差策略可避免波动率和时间价值影响

      编者按:庚子年开年,一场突如其来的新型肺炎疫情牵动着全国人民的心,从中央到地方,全社会及社会各界纷纷投入到防控疫情的行动中。让我们见证了举国上下众志成城,万众一心,全力阻击疫情的决心。   因疫 ... 展开

  • 昨天 10:32 来自 +关注 权利的选择

    ETF和股指期权操作要点

    2020 年 2 月 20 日,上证 50 指数涨跌 1.86%,收于 2978.1829。沪深 300 指数涨 跌 0.41%,收于 4144.6561。50ETF 涨跌 1.85%,收于 2.9670。沪市 300ETF 涨跌 2.25%,收于 4.1310。深市 300ETF 涨跌 2.37%,收于 ... 展开

  • 上交所提醒50ETF、300ETF期权合约到期相关事项

    上交所20日公告提醒,2月到期的50ETF期权合约、300ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2月26日,届时期权合约将到期并行权。请投资者密切关注上述合约的交易及行权事项,及时做好相关交易或行权准备:一、行权 ... 展开

  • 2020/2/21 期权研判及参考策略

    ​2020/2/21 星期五 一、消息面:2月20日,发布的1月金融数据显示,当月信贷、社融数据均超出市场预期。数据显示,1月人民币贷款增加3.34万亿元,较2019年1月增长1109亿元;社会融资规模增量为5.07万亿元,比 ... 展开

  • 2020/2/20 期权研判及参考策略

    2020/2/20 星期四​ 一、消息面:19日发布19年第四季度中货币政策执行报告指出,下一阶段,将科学稳健把握货币政策逆周期调节力度,加大对新冠肺炎疫情防控的货币信贷支持力度。健全基准利率和市场化利率体系 ... 展开

    釋藝 昨天 09:15  握手~~~{:10_457:}
  • 2020/1/21 期权研判及参考策略

    2020/1/21 星期二一、消息面:IMF上调中增速预期至6%,全球初步企稳复苏依然脆弱。点评:中性。易总:在法治轨道上全面推进资本市场改革发展。点评:中性。李总1月20日主持召开会议,进一步部署新型冠状病毒感染的肺 ... 展开

    釋藝 昨天 09:15  握手~~~
  • 50ETF期权2月21号盘前行情分析:

    期权朋友们早上好。昨天我特意谈到日线支撑位和30分钟的趋势线共振了,最近两天强调短线以30分钟趋势线为交易参考依据,昨天来了个大阳。我一直用自己总结的9转13鼎序列去约束自己的交易行为,把序列当做趋势的辅助 ... 展开

  • 大盘重返3000点,期权合约还能高涨吗?

    盘面分析 2月20日,早盘两市双双高开,盘初市场冲高回落,沪指一度翻绿,随后三大股指再度震荡上扬;午后A股继续上攻,沪指收复3000点整数关口,创业板指涨超2%续创逾3年新高,尾盘金融股发力上攻,两市成交额 ... 展开

  • 有没有已经违约了的免费师范生?

    我已经工作一段时间,目前打算违约,想请教一下大家,前辈们可以讲一讲你们的违约程序和经历吗?大家现在都在做什么? 展开

    LCIsMqDa 昨天 02:51  你好,我想问下18年湖 ...
  • 昨天 01:21 来自 +关注 永安期货公司期权研究员

    期权成交量大增

    来源:期货日报昨日A股再迎放量大涨行情,沪指上涨1.84%收于3030.15,站稳3000点,深成指亦涨近2.5%,持续创近期价格新高。尤其前期表现较弱的上证50指数,在证券板块涨超6%的带动下,午后拉涨录得1.84%涨幅,沪深30 ... 展开

  • 【首日实时跟踪】300系列期权上市首日实时套利机会
    图片
    精华

    转自公众号:苍山日暮 300系列期权上市首日套利机会今天300系列期权上市,庆祝之类的废话就不说了;套利机会还是挺大的,可能因为中金所初期阶梯限仓比较严格,加上合约价值略大,成交不太活跃,套利机会比较明显。 ... 展开

    窗外浮华 前天 23:21  谢谢分享
  • 股指期权五大积极作用分析

    期权屋 微信号hexun_options伴随着中国金融衍生品市场新成员期权的即将登场,和讯期货事业部为广大投资者精心打造了行业内最权威和专业的微信公众平台,为您提供最新鲜的期权资讯和最快速的即时行情信息.    ... 展开

    窗外浮华 前天 23:21  谢谢分享
  • 期权市场的“大奇迹日”:“3650看跌期权”暴涨3375%!

      终于收盘了,多空双方长吁一口气。   沪深300指数收在3688.36点,下跌315.54点,跌幅7.88%。这个点位给人的感觉比较诙谐——“闪了- 拜拜,闪了”。   那么,对今天的市场,专业投资者怎么看?从股指期货 ... 展开

    窗外浮华 前天 23:20  谢谢分享
  • 【金工】隐含波动率逐步回落,投资者情绪偏谨慎——期权周报(联系人:祝涛)

      来源:渤海证券研究 1、金融期权市场表现金融期权方面,50ETF期权成交活跃度出现下滑,上周日均成交量为185.92万张,较前周减少33.89%,其中认购期权成交量要高于认沽期权,认沽-认购成交比为0.98,相对前周明 ... 展开

    窗外浮华 前天 23:20  谢谢分享
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