义务仓期权操作偿试

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通匠   2024-3-11 16:57   214126   128
2月初大跌后，GJD救市反弹，2月8日考虑到春节长假效应，偿试做了3张卖沽单，春节开盘后赢利拿到现在。根据大盘节后走势情况，认为近期仍将上涨，3月4日建远期10张卖沽单，到3月8日赢利，又建10张卖沽单，现在稳定赢利。这23张单准备视行情拿着。
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通匠  6级职业 | 2025-1-2 15:39:14
本帖最后由 通匠 于 2025-1-2 15:40 编辑
小满_JqQ7H 发表于 2025-1-2 15:05
波动率是多少进场比较合适？

我感觉波动率高低是相对的，9.24后波动率很高，所有合约价格都很高，波动率有均值回归特性，那时候找机会卖购都可以得到丰厚回报。现在波动率下来了，象今天下午这样快速上升，就可以找机会卖，所以感觉没办法给个具体波动率数值作为进场标准，是不是应该看波动率涨速来找机会，涨速越大越好。你看今天500ETF上午波动率涨速不大，有段时间还下跌，认沽合约价格涨幅不大，下午波动率涨速很快，认沽合约价格涨幅巨大。
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通匠  6级职业 | 2025-1-2 15:11:13
小满_JqQ7H 发表于 2025-1-2 15:04
楼主您好，你的卖方一般是什么时候进场？

我自己认为大涨大跌时进场最好，象今天这样找机会卖沽就好，这得有耐心等待。年末10张单耐心不够下单早了点。
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通匠  6级职业 | 2024-3-11 17:00:05
图片上传难
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sdpfoue  2级吧友 | 2024-3-12 07:27:30 (来自手机浏览器)
做好风控
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通匠  6级职业 | 2024-3-12 09:15:44
sdpfoue 发表于 2024-3-12 07:27
做好风控

设止损位了
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通匠  6级职业 | 2024-3-12 15:24:41
今天继续赢利

今天继续赢利

今天继续赢利
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通匠  6级职业 | 2024-3-13 15:08:45
开始下跌势头，清空20张远期合约。
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通匠  6级职业 | 2024-3-14 15:39:05
持仓不变，静等行情发展。准备企稳后，继续卖出50ETF9月合约。
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通匠  6级职业 | 2024-3-15 15:09:02
今天上午加仓当月、次月、跨季合约。
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通匠  6级职业 | 2024-3-21 10:12:26
平仓远期9月20张，赢利。
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通匠  6级职业 | 2024-3-27 11:24:41
本帖最后由 通匠 于 2024-3-27 11:26 编辑

卖开仓50ETF6月合约平值5张、虚值10张。50ETF3月2400今天到期，已经挂0.0001准备平仓，不出意外已经稳定赢利。
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通匠  6级职业 | 2024-3-28 14:09:02
平仓昨天卖购15张合约，小赢利。
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通匠  6级职业 | 2024-3-29 15:24:39
3月末持仓情况
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通匠  6级职业 | 2024-4-10 14:33:53
本帖最后由 通匠 于 2024-4-10 14:35 编辑

等了一段时间，今天再卖开5月合约。
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通匠  6级职业 | 2024-4-10 14:35:08
持仓情况
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通匠  6级职业 | 2024-4-22 10:28:21
加个4月到期短仓
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通匠  6级职业 | 2024-4-22 10:32:23
目前持仓情况
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通匠  6级职业 | 2024-4-24 10:50:39
上午平仓到期50ETF沽4月2350合约10手，开仓50ETF沽5月2450合约50手，其中开仓时搞错成50ETF购5月2450，及时平仓止损。剩余50手50ETF购4月2500已经挂单0.0001，等待成交。
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通匠  6级职业 | 2024-4-24 14:11:26
上午挂单成交。
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通匠  6级职业 | 2024-4-26 10:27:41
本周持仓情况。考虑五一长假，准备持仓不变过节。
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通匠  6级职业 | 2024-5-15 08:57:09
本帖最后由 通匠 于 2024-5-16 08:48 编辑

五一长假后一直保持仓位不变，5月期权合约将到期，卖方时间价值增加很快，短短两个星期，增加接近3万元。准备本月期权到期后，择机再建仓。
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通匠  6级职业 | 2024-5-16 09:40:00
早上开盘开了两份短卖仓
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通匠  6级职业 | 2024-5-16 10:06:05
再加点仓
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通匠  6级职业 | 2024-5-16 10:33:57
目前看，今天开卖仓的，500ETF购5500合约赢利最好，看了下THETA值-1.604，比50ETF、300ETF都要高，所以开仓后赢利快速增长。
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通匠  6级职业 | 2024-5-16 15:00:05
今天500ETF卖购收益不错，50、300卖购效果不理想，此三个购继续拿到下周三行权日
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通匠  6级职业 | 2024-5-17 10:53:51
本帖最后由 通匠 于 2024-5-17 11:06 编辑

今天发现500ETF分红除权，这卖购5500直接变虚了，这不拿得更稳当了。看来卖方分红前是个机会，但对权利方怎么办？看了下昨天5500沽5、6月收盘价449、1343，今天现在分别是863、1665，赚发了啊。如果买的话看样子亏死了。有哪位高手能解释一下分红奥妙？
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