期权论坛 - 国内最专业的期权社区

今日更新 999+

主题:150601 排名:1关注 / 发布

新窗



期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

波动率指数最大最大的规律，看了你就明白波动率变化了
图片

精华

全局置顶

 2019-7-11   通荷  10785  16

波动率指数最大最大的规律就是均值回归！！但是股票没有这个规律！期权论坛波动率指数qvix的均值是多少呢？ ...

昨天 15:58

墨子

破1万了，牛逼回复
昨天 15:36

通荷

今天平值期权合约波动率只有11%了，时间价值跌的恐怖。回复
昨天 15:34

qiongyou

今天20%了怎么解释？回复
前天 12:42

非我

楼主厉害，赞一个！回复
3 天前

wuhuasun

23%算是比较准确的了。多年交易期权来看。回复
2019-7-16

EL222231

通荷发表于 2019-7-15 18:45 不大，波动率指数大于隐含波动率。好的谢谢回复
2019-7-16

rimrockcn

30 才好回复
2019-7-15

通荷

EL222231 发表于 2019-7-15 17:38 23算是正常吗还是偏大不大，波动率指数大于隐含波动率。回复
2019-7-15

EL222231

23算是正常吗还是偏大回复
2019-7-14

夏虾米

楼主用心良苦了回复

参与评论全部评论

☆ 展开评论(16条)★ 收起评论

如何速算平值期权的隐含波动率
图片

精华

推荐

 2016-6-13   微信公众号  24445  21

先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Schole ...

☆ 展开评论(21条)★ 收起评论

一个海外期权交易十余年，历经3次爆仓到稳定年化盈利20%最大回撤4%的期权交易员的蜕变
精华

推荐

 昨天 01:33   期权量化对冲  2482  5

刘沛鑫生于70年代中期，本科学历，管理学学士，国家二级心理咨询师。 99年接触国内A股， 2006年在深圳开 ...

☆ 展开评论(5条)★ 收起评论

2019年7月22日期权交易日志——如何像神一样预测未来期权收益

 前天 18:52   期权主义  1711  1

1.当天行情：上证50ETF盘中下跌近1%，后拉升震荡，收盘价收于2.922，当日小跌-0.61%。 2.当 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

沽购惨遭双杀，看涨情绪消退！【上证50ETF期权日报】
图片

 前天 18:50   期权研究小组  1926  1

不管交易者多么有经验，犯错作出亏损交易的可能性总是存在，当持仓出现错误的时候，止损一定要快，不能犹豫 ...

☆ 展开评论(1条)★ 收起评论

关于2019年7月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的通知

 前天 10:59   信达权天下  642  0

尊敬的客户： 2019年7月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2019年7月24日，届时期权合约 ...

☆ 展开评论(0条)★ 收起评论

理性谨慎，长期之道——科创板交易首日有感

 前天 17:54   力的期权工作室  738  0

今天，科创板首批25只股票在上交所鸣锣开市。幸闻之，幸见之！我们共同见证了新的历史。 ...

☆ 展开评论(0条)★ 收起评论

成功的期权交易系统都有哪些共同点？

 前天 17:14   redgavin  913  0

　　来源：《中国期货》　　作者：永安期货期权高级研究员王晓宝　　随着越来越多期权品种的上市，国 ...

☆ 展开评论(0条)★ 收起评论

再识比例价差

 6 天前   未来金融研究院  1998  4

比例价差（Ratio Spread)是一个很神奇的策略——做对了赚钱，做错了不亏钱。起初的很长一段时间对它情 ...

☆ 展开评论(4条)★ 收起评论

Long Gamma Trade 如何对冲掉 Vega？
评分

 2018-7-15   期权世界  12400  5

许哲/文知乎/来源活水商学院/整理提问 Long Gamma Trade通过买入ATM Call/Put同时用Underling对冲掉De ...

前天 19:52

吴宇

谢谢分享 @期权世界回复
5 天前

AQx_DANACREON

hs441447 发表于 2019-7-18 17:07 gamma scalping抓的是小波动吧？用gamma scalping抓小波动实际上我觉得很困难。关键是用什么波动率去对冲，或者说多少步长对冲一次。如果步长太小，比如0.2%对冲一次，那有可能行情走出1%的时候你的GAMMA头寸已经没了，如果当天行情单边走3%，你后面的肥肉反而吃不到。如果步长太大，1%对冲一次，那可能好几天都没一笔交易，theta白白浪费了。另外一个问题就是做gamma scalping 当然最好是多scalping几次，行情来回次数越多越好。那既然行情是来回的，卖straddle和做scalping哪个合适就要看IV和实际波动率了，说白了不还是择时么回复
6 天前

hs441447

AQx_DANACREON 发表于 2019-7-18 10:22 gamma scalping 的问题在于在一波大的单边行情里可能因为连续的hedging而过早失去delta头寸，从而使实际收 ... gamma scalping抓的是小波动吧？回复
6 天前

AQx_DANACREON

gamma scalping 的问题在于在一波大的单边行情里可能因为连续的hedging而过早失去delta头寸，从而使实际收益达不到预期。所以这个策略实际上只适合在拉锯行情里使用。接下来的问题就变成，明知道是拉锯行情，为什么不卖straddle而是选择gamma scalping，于是这就变成了一个判断IV升降从而进行择时的选择，说白了还是要择时回复
2018-7-15

moren

好文回复