期权论坛

delta中性原理操作感想
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精华

 2016-5-2   海通证券  134339  14

股市的涨跌方向难以预测，但股市的波动率（iVIX见下图）却是均值回复的。大多数时候波动率会维持在20%-30% ...

2024-3-8

通匠

感谢分享~~ 回复
2022-3-31

Goldman

Delta控制在正负5%之间，一般到2%-3%开始调整这句话怎么理解，实践中怎么操作的回复
2021-11-18

江湖678

好,实际回复
2017-8-6

释一来

楼主的帖子不错回复
2017-7-28

futures2017

好老的帖子呀回复
2016-9-10

shuijing

回复吴宇: static/image/common/back.gif写错，”组合里有卖期权“ 回复
2016-9-10

shuijing

回复吴宇: static/image/common/back.gif低买高卖？如果组合里有买期权，那保持delta中性一定是低卖高买吧回复
2016-5-8

nybbyj

有历史测试结果吗回复
2016-5-8

吴宇

slgywy 发表于 2016-5-8 10:51 太多不懂，学习了欢迎新的小伙伴来到期权论坛~~~可以用手机访问期权论坛，而且我们80%的访问和回复都来自手机额回复
2016-5-8

slgywy

太多不懂，学习了回复

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【期权论坛独家PDF】零基础搭建Python量化研究环境
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精华

 2016-4-23   吴宇  101987  19

期权论坛独家PDF！！！Python目前是最火的金融三大编程软件之一，免费下载来看看吧！！ •搭建python ...

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【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金
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精华

 2016-4-15   吴宇  91524  21

二级会员只需要1活跃分，您保证不会后悔！由于涨跌停板的限制，临近交割时某些期权合约因其行权价格 ...

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参加深交所ETF期权实盘交易大赛实录
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精华

 2023-7-21   az33  23889  4

过完年，忽然心血来潮，2月13日开通深交所期权交易权限。2月14日做了一个买入开仓，以激活账户。过了两天 ...

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【期权论坛独家】Heston模型Excel计算器下载
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精华

 2015-10-25   吴宇  96094  32

Heston模型是随机波动率里最受欢迎的模型，现提供模拟标的价格走势的Excel文件，各位期坛大神可以通过改变 ...

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说谎者的扑克牌下载
精华

火

 2015-12-7   吴宇  139915  126

liar's poker 电子书，感觉挺好的，欢迎回复下载回复本帖显示隐藏链接 **** 本内容被作者隐藏 * ...

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股指期货的合约有涨跌停板吗？

 2024-3-8   期权期货-智多星  151  0

股指期货合约的涨跌停板一般是以某一合约上一交易日的结算价为基准确定的，也就是说，合约上一交易日的结算 ...

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股指期货与股票相比，有哪些不同点？
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 2024-3-8   期权期货-智多星  243  0

　　股指期货与股票相比，有几个非常鲜明的特点，这对股票投资者来说尤为重要，股指期货和股票的区别是：交 ...

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波动率指数最大最大的规律，看了你就明白波动率变化了
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精华

评分

 2019-7-11   通荷  97928  19

波动率指数最大最大的规律就是均值回归！！但是股票没有这个规律！期权论坛波动率指数qvix的均值是多少呢？ ...

2024-3-8

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2019-7-30

梦幻世界

所以接下来要上涨波动率指数了？回复
2019-7-23

墨子

破1万了，牛逼回复
2019-7-23

通荷

今天平值期权合约波动率只有11%了，时间价值跌的恐怖。回复
2019-7-23

qiongyou

今天20%了怎么解释？回复
2019-7-22

非我

楼主厉害，赞一个！回复
2019-7-21

wuhuasun

23%算是比较准确的了。多年交易期权来看。回复
2019-7-16

EL222231

通荷发表于 2019-7-15 18:45 不大，波动率指数大于隐含波动率。好的谢谢回复
2019-7-16

rimrockcn

30 才好回复

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中证500股指期货基础知识
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 2024-3-7   期权期货-智多星  212  0

　　中证500股指期货是中国金融期货市场的重要组成部分，中证500指数由沪深两市总市值排名靠前的500只股 ...

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期权最痛点（max pain）计算Excel下载
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精华

 2019-5-21   aizhan  49482  21

欢迎下载美国市场成熟的max pain最痛点的计算excel，看理论远远不如看懂一个excel的计算过程学的快，欢迎下 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-18

江湖678

金币金币回复
2021-3-21

orochim44

好东西，谢谢分享回复
2021-3-21

orochim44

谢谢楼主分享，另外请问如何充值金币，或者会员回复
2019-8-13

阮风

谢谢谢谢回复
2019-5-25

hbxx122333

非常好用，感谢LZ分享！！回复
2019-5-22

admin

dengzx 发表于 2019-5-22 14:07 期权论坛是这么计算的吗？还是有其他的算法？是这么计算的回复
2019-5-22

dengzx

期权论坛是这么计算的吗？还是有其他的算法？回复
2019-5-22

麦客小期

捍卫发表于 2019-5-22 13:00 卖方亏损最大或是归零的点吗？卖方最喜欢，买方最苦痛的点回复
2019-5-22

捍卫

日月空发表于 2019-5-22 12:50 我理解是市场的中心点，买方的最痛点。卖方亏损最大或是归零的点吗？回复

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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（四）
精华

 2016-5-21   叶少  33161  2

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（五）
精华

 2016-5-21   叶少  41702  2

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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option volatility strategies
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精华

 2016-6-20   langxty  76277  16

这本书我这里有原版电子书，不知道放上来合适不合适，管理员给个意见？

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期权中性策略一问一答笔记
精华

 2020-4-10   minai156178881  32521  6

这几天找专业投资者解答了很多迷惑，写出来给大家分享，声明本人是菜鸟！ Q:临近4月份合约到期日，我开了 ...

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每日更新，实盘干期权，不打嘴炮。
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精华

 2020-9-24   vuS_顺其自然  131996  98

啥也不说直接开干，今日无操作。每天更新，欢迎大家多多交流共同走上财富的自由之路、

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-27

江湖678

vuS_顺其自然发表于 2020-11-11 19:54 今天依旧没有操作，上证50的行情就是那样隔靴搔痒，让你真难受，你控制不住去做了，就算方向对了，也不一定 ... 实干回复
2021-11-18

江湖678

看好你回复
2020-12-30

vuS_顺其自然

今天来了把短多，今天整天比较强势，节前开始发红包了，多还是可以做做的，当然调整也是比如。适当做空，赚了就跑。明日大概率是震荡了，最后一天，休息的人比较多了。回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

期权一哥发表于 2020-12-29 16:53 期权太难做了是的把这搞定了，就是印钞机了。回复
2020-12-29

期权一哥

期权太难做了回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

今天的行情震荡了一天没啥大的老去，尾盘就走人了，看这样子杀不下去的感觉，盘中找机会做多。回复
2020-12-28

vuS_顺其自然

最近就不贴收益率了，等到两千再贴吧，今天下午早早的做了个空结果败给了波动率，哎，明天看看空能不能下来，年底最后几天大概率震荡为主。当然也不排除发红包行情，前提是一定要放量。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复

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狼说期权第二期：股价运动与期权定价
精华

 2016-5-5   狼君  55118  22

这是我的第一期，欢迎大家前去观看。传送门：www.optbbs.com/thread-971-1-1.html 狼 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-28

cszhaoyun

谢谢狼君的文章。回复
2018-5-8

gypeng123

努力学习中，谢谢。回复
2018-5-8

yz6133515

顶，学习一下。回复
2017-6-30

LLW9BiP4Sg

帖子不错回复
2017-6-30

xman123a

EatonChow 发表于 2017-6-30 14:58 楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的 ... 股价有涨跌停板限制，不能这么算吧。这类学术性的东西知网上应该一大把。概率毕竟是概率，有时就赚小概率的钱呢。期权及其价格如何隐含概率分布（PD）股票看跌期权和看涨期权的价格由PD决定，但有趣的是我们可以逆向处理这个过程。我们可根据期权的价格轻松导出这些价格的隐含概率。您无需知道如何导出，可跳至下一个内容；但如果希望了解，这是一个任何高中生都可以理解的方法。假设股票XYZ是在每股$500左右交易。一个月后期权到期时价格将在510和515之间的百分比概率是多少？假设510看涨期权的交易价为$6.45，515看涨期权的交易价是$4.40。您可以支付$2.05买进510看涨期权和卖出515看涨期权。如果在到期时股票低于510，您损失$2.05 如果是在510和515之间，收益是510的$2.05损失和515的$2.95收益之差的平均值，即$0.45 如果是高于515，您获得$2.95的收益进一步假设我们之前计算的股票低于510的概率是56％或0.56。* 因为期权是“公平”定价的，也就是说，如果市场的PD是正确的，就不会有收益或损失，即0.56*－2.05＋X*0.45＋Y*2.95＝0，这里X＝股票价格将在510和515之间的概率，Y＝股票价格高于515的概率。因为所有的可能价格发生的概率是100％，则0.56＋X＋Y＝1.00得出的X是0.06和Y是0.38。 *计算全部PD，您需要从最低的执行价开始，需要猜测低于这个价格的概率。这个数值很小，所以您不会出太大的错误。如果您已经阅读到此，那您也许会有兴趣想知道如何从PD导出任何看涨期权或看跌期权的价格。对于看涨期权，您可以用每个高于执行价的股票价格，减去执行价并乘以该部分最终价格概率。对曲线图尾部，您需要猜测小的概率并使用比高执行价大约高20％的价格。加总所有结果得出您的看涨期权价格。对于看跌期权，您可以用每个低于执行价的股票价格，从执行价中减去该价格并乘以概率。对最后部分，在零和最低执行价之间，使用最低执行价的2/3并猜测概率。同样，将所有的结果加总得出看跌期权价格。有些人可能会说这些都是非常粗略的结论。应该说这就是预测价格的实质；无需伪装说它不是。每个人都在猜测。没人知道最终的结果。计算机精英使用复杂的模型可让外行人感觉他们在做出非常精确的计算，但事实上并没有人知道概率是多少，建立在对基本情况有所了解基础上的猜测可能比他们基于历史统计结果的猜测会更好。注意，我们在讨论中忽略了利率的影响。我们还调整了期权可能会被提前行使的事实，这将使其更有价值。当计算整个PD时，需要考虑这个额外的值，但这仅对深度价内期权有显著的影响。使用看涨期权来计算高价的PD和使用看跌期权来计算低价的PD，您可以避免这个问题。回复
2017-6-30

四平侠客

四平侠客发表于 2017-6-30 18:09 学习学习学习理解定价逻辑及暗含缺陷，远比数学推导重要回复
2017-6-30

四平侠客

学习学习学习回复
2017-6-30

EatonChow

楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的Excel文件分享一下，谢谢。回复
2017-6-30

专业骑驴

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