专业期权交易者人手必备:50ETF期权vix和skew,300ETF、股指期权的vix和skew

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admin   2020-8-26 08:49   199186   26
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3.50ETF、300ETF及股指期权波动率指数的百分位股指日间数据,从2015年至今6年数据。每次调用,将从数据库中上亿条历史数据计算估值。
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       如何使用vix数据和skew数据:
1️⃣统计分析决定买卖期权
:千万不要再比较历史波动率和隐含波动率来判定买卖期权了,您应该比较的是历史的vix和现在的vix。历史波动率存在严重的滞后性,一个月甚至90天的走势严重被熨平,无法覆盖一瞬间的事件驱动,数据显示根据历史波动率来买卖期权胜率不足30%。根据波动率的均值回归特性,通过(1)计算过去5年的vix数据的均值,甚至(2)动态制作5天和30天的vix移动平均数据,来确定现在的vix数据是被高估还是低估,是最好的做法之一,本文件也应该是专业期权交易员人手一份的excel文件 期权论坛202012280920192317.png

2️⃣建立波动率锥,通过5年的收盘vix数据,建立波动率锥,能更好的反映当前买卖期权的胜率。
3️⃣skew数据用于超买和超卖,辅助验证买卖期权,运行至超卖和超买后更有价值。如果大于100,代表市场看涨;小于100,代表市场大多看空。注意一般情况下不如vix有效,但是离100很远之后,vix失效,skew生效。
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波动率指数和skew数据.csv

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26 个回复

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cKe_雨过天晴  1级新秀 | 2020-10-31 09:41:13
非常感兴趣!请问如何下载或者购买?
看起来不错
谢谢,很好!
3q
留X下  3级会员 | 2020-12-16 14:40:51
很好,谢谢!
下来看看,
谢谢
看起来不错
谢谢哈
已经下载
看看
meO_安之若素  1级新秀 | 2020-12-30 20:59:05
1级新手如何下载和购买呀?
admin  超级版主  我是小米,设置:修改资料-自定义头衔 | 2020-12-30 22:46:26
期权名人堂积分:NO. 27 名发帖:NO. 91 名在线:NO. 100 名
meO_安之若素 发表于 2020-12-30 20:59
1级新手如何下载和购买呀?

您直接充值就好了,如果有不能下载等任何问题,都可以直接联系optbbs@163.com
smallmelon  3级会员 | 2020-12-31 16:39:07
数据已买。能解释一下下面这段话吗,我怎么觉得是相反的呢,就日内而言,skew上涨,意味着市场看空较多。或者把skew指数的简化计算发给我看看也行,谢谢!

skew数据用于超买和超卖,辅助验证买卖期权,运行至超卖和超买后更有价值。如果大于100,代表市场看涨;小于100,代表市场大多看空。

admin  超级版主  我是小米,设置:修改资料-自定义头衔 | 2020-12-31 16:46:16
期权名人堂积分:NO. 27 名发帖:NO. 91 名在线:NO. 100 名
smallmelon 发表于 2020-12-31 16:39
数据已买。能解释一下下面这段话吗,我怎么觉得是相反的呢,就日内而言,skew上涨,意味着市场看空较多。或 ...

skew上涨,并不是市场看空,它是一个极端指标。
sixkingdoms  1级新秀 | 2021-1-6 21:56:28
请问博主, 您如何处理行权价格不充分的问题? 上交所只是笼统地说'填充部分虚拟执行价合约', 但是没有提供解决的具体方法.
青春的魅力  3级会员 | 2021-1-10 22:45:32
请问充值需要充多少呢?如何下载呢?
Daviddai  2级吧友 | 2021-2-3 15:21:18
请问一下版主,充值多少钱才能看到15-20年的数据。另外支付宝提示交易风险无法完成交易,
书峰  3级会员 | 2021-2-8 09:42:56
充值充不了
ANH_TANK  1级新秀 | 2021-3-8 13:40:47
没有 附件
blu  1级新秀 | 2021-3-12 10:26:46
金币充值显示插件不存在
jamfei  3级会员 | 2022-1-11 11:17:17
楼主什么时候更新数据啊
jamfei  3级会员 | 2022-2-26 12:10:38
什么时候更新数据啊,还是2020年底的数据啊
SSL  1级新秀 | 2022-4-16 21:03:44
jamfei 发表于 2022-2-26 12:10
什么时候更新数据啊,还是2020年底的数据啊

能请教网上这东西咋用吗,感觉不放心,担心被骗呢?有点疑问这是不是真的。
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