本站有很多是程序化或者高频交易的从业人员,也有一些是目前正在研究期权程序化交易的人员,私聊后我们决定为大家提供一些高频交易的期权论坛独家文件。
波动率曲面是指将实时市场成交的隐含波动率曲面进行拟合调整和无套利调整之后形成的新曲面,然后高频或者程序化交易者根据新的无套利风险曲面进行报价。
本曲面是美国一家公司做的隐含波动率曲面,请各位期权高频或者程序化交易者下载研究。
本数据都是自动选取yahoo金融上,各位可以自由替换。
1. 期权数据输入源,选择看涨看跌,欧式美式,标的价格,同时EXcel文件会自动计算bid和ask的隐含波动率,同时按照系统设置的算法计算出中间隐含波动率,作为最后波动率。
期权
2. 通过getvol()函数确定每个月份和每个执行价格的隐含波动率,这样便构建了一个曲面。
期权2
3. 这是拟合后的skew面,我们发现呈现波动率微笑和较为平滑。
期权3
4. 我们发现这个Excel文件同时还提供期权波动率曲面的拟合算法,以及VBA的代码,并未加密。
期权4
|