【期权高阶Excel下载】波动率曲面拟合(高频和程序化必看)

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吴宇   2016-3-25 15:55   457348   127

本站有很多是程序化或者高频交易的从业人员,也有一些是目前正在研究期权程序化交易的人员,私聊后我们决定为大家提供一些高频交易的期权论坛独家文件。


波动率曲面是指将实时市场成交的隐含波动率曲面进行拟合调整和无套利调整之后形成的新曲面,然后高频或者程序化交易者根据新的无套利风险曲面进行报价。


本曲面是美国一家公司做的隐含波动率曲面,请各位期权高频或者程序化交易者下载研究。


本数据都是自动选取yahoo金融上,各位可以自由替换。


1. 期权数据输入源,选择看涨看跌,欧式美式,标的价格,同时EXcel文件会自动计算bid和ask的隐含波动率,同时按照系统设置的算法计算出中间隐含波动率,作为最后波动率。


期权

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2. 通过getvol()函数确定每个月份和每个执行价格的隐含波动率,这样便构建了一个曲面。


期权2

期权2


3. 这是拟合后的skew面,我们发现呈现波动率微笑和较为平滑。


期权3

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4. 我们发现这个Excel文件同时还提供期权波动率曲面的拟合算法,以及VBA的代码,并未加密。


期权4

期权4


Volatility_GRID.xls

275.5 KB, 下载次数: 204

售价: 100 金币  [记录]

期权波动率曲面

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萍水相逢,尽是他乡之客

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残破的羽翼  7级小牛 | 2016-3-25 16:05:05 发帖IP地址来自 辽宁大连
这积分下得我好心疼~{:6_264:}
残破的羽翼  7级小牛 | 2016-3-25 17:02:32 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
灵魂禁锢 发表于 2016-3-25 16:25
好久不见,最近还在做策略吗?

还在弄些期货,股指期货限仓之后基本上做的少了很多了
Dante  3级会员 | 2016-3-30 18:55:35 发帖IP地址来自 江苏苏州
感谢楼主分享!
酱油哥  3级会员 | 2016-4-3 09:35:56 发帖IP地址来自 浙江杭州
为了学习,免费吧
STUDENTLEE  4级常客 | 2016-4-5 08:54:42 发帖IP地址来自 辽宁大连
降价了?促销?感谢楼主
edwin  6级职业 | 2016-4-5 09:59:19 发帖IP地址来自 湖南常德
少了10个积分?只要20积分了?
永安期货  10级大牛  永安期货公司期权研究员 | 2016-4-9 16:11:46 发帖IP地址来自 辽宁
{:4_345:}谢谢期权论坛这么好的资料
木子李  5级知名 | 2016-4-12 23:00:15 发帖IP地址来自 辽宁大连
谢谢分享,刷点积分,混点等级~
banro  1级新秀 | 2016-4-13 14:45:32 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 山东
111111111111
banro  1级新秀 | 2016-4-13 14:51:09 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 山东
aaaaaaaaaaaaaaaa
wbunle  2级吧友 | 2016-4-14 01:19:48 发帖IP地址来自 美国
楼主高手 非常有用
zhy88888  3级会员 | 2016-4-15 17:28:19 发帖IP地址来自 香港
刚来论坛,先赚积分吧,希望早点能下载附件。
woshengton  5级知名 | 2016-4-19 07:57:16 发帖IP地址来自 中国
非常好的东西,正在研究。 谢谢
meimei  7级小牛 | 2016-4-21 15:48:25 发帖IP地址来自 湖南常德
还有续集吗?
bemc  4级常客 | 2016-4-24 15:40:13 发帖IP地址来自 北京
高频交易 这是要消灭散户啊
期权新手  8级牛人  执着于研究波动率策略 | 2016-4-28 18:05:39 发帖IP地址来自 湖南常德
:)谢谢分享
海通证券  4级常客 | 2016-5-2 23:29:52 发帖IP地址来自 辽宁大连
很好的资料,谢谢分享
wisdoman  3级会员 | 2016-5-5 20:23:50 发帖IP地址来自 中国
还真是挺贵的,呜呜呜!!!
meimei  7级小牛 | 2016-5-8 23:16:34 发帖IP地址来自 辽宁大连
好像降价了,支持下!
zjhzkingsam  2级吧友 | 2016-5-9 14:40:53 发帖IP地址来自 浙江杭州
非常好!期待下载
zjhzkingsam  2级吧友 | 2016-5-9 14:41:13 发帖IP地址来自 浙江杭州
vol surface感觉比较高深啊
50etf666  3级会员 | 2016-5-10 21:01:09 发帖IP地址来自 上海普陀区
非常好的东西. 要学习
wisdoman  3级会员 | 2016-5-11 11:08:45 发帖IP地址来自 浙江杭州
一切为了学习,呵呵
44918577  1级新秀 | 2016-5-18 16:38:26 发帖IP地址来自 广西南宁
谢谢分享,刷点积分,混点等级~
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