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50ETF期权 (国内第一个波动率指数,精确运行三年)

作为国内最大的衍生品社区,期权论坛(optbbs.com)组织芝加哥期权交易员、做市商成员和交易所人士推出了国内第一个拟合波动率曲面、商品期权波动率指数和实时合成期货多头和空头套利监控,实时计算的50ETF期权波动率指数和上交所IVIX误差小于0.5%。

综合界面(实时高频数据)

一、波动率指数

1、日内实时行情(30天访问量突破150万)


注:历史回测显示,上交所iVix和期权论坛qVix误差小于0.5%,但不代表未来及极端情况。点击查看实时行情和iVix,点右上角导出QVIX的Excel数据。


2、国内三大波动率指数误差分析


注:兴业证券和财通证券官方只提供一次收盘波指,三大波指误差在0.1%~0.8%,建议勿轻易相信其它网站或软件提供的误差巨大的波动率指数。


3、波动率指数K线图


注:期权论坛波动率指数采用上交所方差互换算法,是目前全网唯一采用此算法且提供完整K线图的波动率指数。点击查看大图。


4、日间收盘数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


二、波动率曲面


注:期权论坛波动率曲面是全网第一个实时动态拟合的波动率曲面,采用价外期权和主流算法,曲面精度很高,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


三、认沽认购比

1、日内实时行情


注:根据两根线背离来预测50ETF期权走势。(更多指标如波动率倾斜,认沽认购波动率差和波动率曲面将逐步加入)


2、日间实时数据


注:期权论坛提供日内认沽认购成交占比和持仓占比。


四、实时成交持仓分布图

1、成交量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


2、持仓量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


五、期权最痛点


注:最痛点又称买方最痛点,反映期权该月份合约的市场整体持仓分布情况,可视作市场公认标的现阶段的价格重心,点击查看最痛点如何用于卖方策略


六、期权套利实时监控

1、合成期货多头套利监控


注:期权论坛采用1000多个价格计算合成期货多头溢价率,该值越大,代表合成期货多头卖出标的后收益率越大,0代表理论上无套利空间,小于0不代表可以合成期货空头套利,因为要考虑bid和ask,需采用下图。


2、合成期货空头套利监控


注:期权论坛采用1000多个价格计算合成期货空头溢价率,该值越大,代表合成期货空头买入标的后收益率越大,小于0不代表可以合成期货多头套利,因为要考虑bid和ask,需要采用上图。


3、认购期权实时溢价率


注:溢价率指标来自权证,主要用于发现价值洼地,值小于0代表该权证折价(即期权时间价值为负),溢价率愈高,打和愈不容易,点击查看更多。


4、认沽期权实时溢价率


注:溢价率指标来自权证,主要用于发现价值洼地,值小于0代表该权证折价(即期权时间价值为负),溢价率愈高,打和愈不容易,点击查看更多。


七、历史波动率锥

1、历史波动率走势


期权论坛提供日内认沽认购成交占比和持仓占比。


2、历史波动率锥


注:波动率锥的两个特征:一是短期波动率高于长期波动率;二是随着到期日的延长,波动率逐渐下降,有向中位聚集的趋势。


3、卖出期权亏损概率


注:2010年后50ETF的30天波动率分布图,结合qvix选择买或卖期权的工具。如选择卖66%波动率的期权,数据回测显示只有0.02%概率波动率会亏损(卖2001天亏1次)。


八、已实现波动率

1、日内实时已实现波动率


注:已实现波动率,又叫真实波动率,是采用高频算法计算的波动率,隐含波动率和真实波动率存在回归特性,如果未来波动加大,则隐含波动率=真实波动率+波动率溢价。


2、日间已实现波动率


注:若拟交易合约隐含波动率远大于真实波动率,优先考虑卖出该行权价(同行权价,波动率相同);远小于真实波动率,优先考虑买入(结合delta)。


九、长期波动率指数


注:交易远月期权必看远期波动率指数。论坛数据仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。


十、期货升贴水


注:50股指期货升贴水(IH期货减上证50)情况,适合根据股指期货套利和行情研判,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。



商品期权工具

十一、豆粕期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF期权波动率指数算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十二、白糖期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF期权波动率指数算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十三、铜期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF期权波动率指数算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十四、数据调用

  • 要在你网站直接调用期权论坛波动率指数?
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    		src="https://1.optbbs.com/d/csv/csv2.html"></iframe>
  • 更多调用敬请期待

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