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50ETF期权 (国内第一个波动率指数,90%专业期权投资者的选择)

作为国内最大的衍生品社区,期权论坛(optbbs.com)组织前DRW Trading交易员、芝加哥个人交易员、50ETF期权做市商成员和前交易所人士推出了国内第一个拟合波动率曲面、股票和商品期权波动率指数和实时合成期货多头和空头套利监控工具,实时计算的50ETF期权波动率指数和上交所IVIX误差小于0.5%。

为何选择QVIX:1.平稳运行四年,每日收盘都校对三家A级证券公司内部波动率指数,公认性最强;2.基于CME和SSE算法,期权论坛再次独家数学推导的,国内唯一不受合约大幅波动、个数、间距和增挂等因素影响的稳定指数;3.境外领先做市商ORC系统级别拟合算法;4.解决了其它vix骤涨骤跌的问题,较少长上影线和下影线;5.20多家机构投资者和90%个人专业投资者的共同选择。

截止2019/5/30,期权论坛的数据累计调用超过5亿次,访问人数超过191万人!(百度统计)

期权论坛期权工具箱更新,五项期权图形下新增了实时表格形式

期权论坛信任期权量价指标。想了解10家做市商、大户和庄家的每日增减仓情况?想跟着机构一起开仓和平仓吗?想知道要开认购还是认沽仓吗?想知道什么时候该平仓?快查看期权论坛的统计数据吧!

任何微信、雪球和知乎等公众号,QQ、微信群,无论是否商用,均无需取得论坛授权,即可自行截图相关数据

期权论坛招牌一:综合界面(500ms实时高频数据)

1、基础数据(用于实时的基本盯盘)

2、深度统计数据(发现大家正在交易合约,实时构建Skew和Term structure)

3、期权论坛源基础数据

(1)近月合约数据(如果数据不全,请清除浏览器缓存)

(2)次近月合约数据(如果数据不全,请清除缓存)

期权论坛招牌二:一、波动率指数和SKEW指数

1、波动率指数日内实时行情(超过20多家证券公司、私募和投资机构的共同选择)


注:历史回测显示,上交所iVix和期权论坛qVix误差小于0.5%,但不代表未来及极端情况。点击查看实时行情和iVix,点右上导出QVIX的Excel。


2、50ETF期权标的走势图


注:50ETF期权标的走势图。


3、Skew指数日内实时行情(试用版本,Q-skew采用做市商ORC系统级别拟合算法)


注:期权论坛Qskew指数算法基于CME指数算法,期权论坛再次独家数学推导的形成的稳定指数。skew指数用法将逐步更新。


4、国内三大波动率指数误差分析(QVIX采用做市商ORC系统级别拟合算法)


注:兴业证券和财通证券官方只提供一次收盘波指,三大波指误差在0.1%~0.8%,建议勿轻易相信其它网站或软件提供的误差巨大的波动率指数。


5、波动率指数K线图


注:期权论坛波动率指数采用上交所方差互换算法,是目前全网唯一采用此算法且提供完整K线图的波动率指数。查看表格形式查看大图


6、SKEW指数K线图


注:期权论坛SKEW指数是国内第一个skew指数。基于CME算法,也是目前全网唯一采用此算法且提供完整K线图的SKEW指数。查看大图


7、波动率指数日间收盘数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


期权论坛招牌三:二、实时波动率数据

1、波动率曲面


注:期权论坛波动率曲面是全网第一个实时动态拟合的波动率曲面,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


2、期权合约波动率走势图


注:提供近月合约(成交量一般约占85%)的日内波动率走势图,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


三、成交量和持仓量的认沽认购比

1、日内实时行情


注:根据两根线背离来预测50ETF期权走势。(更多指标如波动率倾斜,认沽认购波动率差和波动率曲面将逐步加入)


2、日间实时数据


注:期权论坛提供日内认沽认购成交占比和持仓占比。


四、实时成交持仓分布图

1、成交量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


2、持仓量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


五、期权最痛点


注:最痛点又称买方最痛点,反映期权市场整体持仓分布情况,是现阶段的价格重心,点击查看应用


六、期权套利实时监控

1、合成期货多头套利监控


注:值越大,代表合成期货多头卖出标的后收益率越大,0代表理论上无套利空间,小于0不代表可以合成期货空头套利,需采用下图。


2、合成期货空头套利监控


注:值越大,代表合成期货空头买入标的后收益率越大,小于0不代表可以合成期货多头套利,因为要考虑bid和ask,需要采用上图。


3、认购期权实时溢价率


注:溢价率指标来自权证,主要用于发现价值洼地,值小于0代表该权证折价,溢价率愈高,打和愈不容易,点击查看更多。


4、认沽期权实时溢价率


注:溢价率指标来自权证,主要用于发现价值洼地,值小于0代表该权证折价,溢价率愈高,打和愈不容易,点击查看更多。


七、历史波动率锥

1、历史波动率走势


期权论坛提供日内认沽认购成交占比和持仓占比。


2、历史波动率锥


注:波动率锥的两个特征:一是短期波动率高于长期波动率;二是随着到期日的延长,波动率逐渐下降,有向中位聚集的趋势。


3、卖出期权亏损概率


注:结合qvix选择买或卖期权的工具。如选择卖66%波动率的期权,数据回测显示只有0.02%概率波动率会亏损(卖2001天亏1次)。


八、已实现波动率

1、日内实时已实现波动率


注:已实现波动率,又叫真实波动率,是采用高频算法计算的波动率,隐含波动率和真实波动率存在回归特性。


2、日间已实现波动率


注:若拟交易合约隐含波动率远大于真实波动率,优先考虑卖出该行权价;远小于真实波动率,优先考虑买入(结合delta)。


九、长期波动率指数


注:交易远月期权必看远期波动率指数。论坛数据仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。


十、期货升贴水


注:50股指期货升贴水(IH期货减上证50)情况,适合根据股指期货套利和行情研判,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。



商品期权工具

十一、豆粕期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF波指算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十二、白糖期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF波指算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十三、铜期权

1、波动率曲面


注:只提供近月主力合约的波动率曲面,其它合约不活跃,暂不提供。


2、波动率指数日内实时行情


注:期权论坛基于50ETF波指算法,采用独有数学方法解决了商品期权VIX近月不活跃和合约不连续的难题,点击右上角导出Excel。


3、波动率指数日间实时数据


注:平行拖动图形可以放大或者缩小。


十四、数据调用

  • 要在你网站直接调用期权论坛波动率指数?
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