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50ETF期权 (国内第一个波动率指数,90%专业期权投资者的选择)

作为国内最大的衍生品社区,期权论坛(optbbs.com)组织前DRW Trading交易员、芝加哥个人交易员、50ETF期权做市商成员和前交易所人士推出了国内第一个拟合波动率曲面、股票和商品期权波动率指数和实时合成期货多头和空头套利监控工具,实时计算的50ETF期权波动率指数和上交所IVIX误差小于0.5%。

为何选择QVIX:1.平稳运行四年,每日收盘都校对三家A级证券公司内部波动率指数,公认性最强;2.基于CME和SSE算法,期权论坛再次独家数学推导的,国内唯一不受合约大幅波动、个数、间距和增挂等因素影响的稳定指数;3.境外领先做市商ORC系统级别拟合算法;4.解决了其它vix骤涨骤跌的问题,较少长上影线和下影线;5.20多家机构投资者和90%个人专业投资者的共同选择。

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期权论坛招牌一:综合界面(500ms实时高频数据)

期权论坛招牌二:波动率指数和SKEW指数

1、波动率指数日内实时行情(超过20多家证券公司、私募和投资机构的共同选择)


注:历史回测显示,上交所iVix和期权论坛qVix误差小于0.5%,但不代表未来及极端情况。点击查看实时行情和iVix,点右上导出QVIX的Excel。


2、50ETF期权标的走势图


注:50ETF期权标的走势图。


3、Skew指数日内实时行情(Q-skew采用做市商ORC系统级别拟合算法)


期权论坛SKEW指数是国内第一个skew指数。基于CME指数算法,期权论坛再次独家数学推导的形成的稳定指数。查看大图


三、成交量和持仓量的认沽认购比

四、实时成交持仓分布图

1、成交量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


2、持仓量实时分布图


注:实时分布数据,点击右上角导出excel数据。


五、期权最痛点


注:最痛点又称买方最痛点,反映期权市场整体持仓分布情况,是现阶段的价格重心,点击查看应用


六、期货升贴水


注:50股指期货升贴水(IH期货减上证50)情况,适合根据股指期货套利和行情研判,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


七、期权标的波动率


期权论坛招牌三:八、期权隐含波动率数据

1、波动率曲面


注:期权论坛波动率曲面是全网第一个实时动态拟合的波动率曲面,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


2、期权合约波动率走势图


注:提供近月合约(成交量一般约占85%)的日内波动率走势图,点击右上角导出Excel原始数据后可自行画图。


九、历史波动率锥

十、长期波动率指数


注:交易远月期权必看远期波动率指数。论坛数据仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。


十一、期权套利实时监控


商品期权工具

十二、豆粕期权

十三、铁矿石期权

十四、铜期权

十五、数据调用

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