美股周三午后反弹,原因来自一笔神秘期权交易?

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wuhuasun   2022-10-7 02:18   9441   0
神秘投资者押注美股未来数月上涨?
一笔期权交易,可能收复了标普500指数近1.8%的跌幅。
本周三,在美国就业数据超预期,美债继续走强等因素催化下,美股低开低走,但却在尾盘出现反弹,标普500指数一度在两周内首度重返3800点,之后再度转跌。
富国证券指出,这可能源于一笔涉及标普500指数看涨期权的买卖。
在富国证券最新的报告中,股票策略主管Chris Harvey表示,这笔交易买入和卖出与标普500指数挂钩的看涨期权,交易成本约为3100万美元,可能帮助该指数收复了近1.8%的跌幅。
该交易包括买入2万份10月到期的标普500看涨期权,执行价为4500美元,买入1.4万份3月到期的看涨期权,执行价为4300美元,同时卖出4.8万份1月到期的看涨期权,行权价为4500美元,基本上是押注美股将在未来数月上涨。
在波动市场上的衍生品交易很可能推动标的资产的走势。IUR Capital董事总经理Gareth Ryan表示,这是很长一段时间以来他所见过的规模最大的交易之一:
这肯定会影响现金市场,对手方的交易商需要承担巨大的风险来抵消。
并非所有分析师都认同这一说法。Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy认为,美元高位回落和亚特兰大GDP数据上修是标普500反弹的主要催化剂:
期权交易的增量部分并不大。这对标普500指数的上涨没有太大影响。
不过,Harvey也在报告中写道,在货币政策转向和股市触底之前,“市场将需要经历更多压力”。
美股的波动率仍未到达转向可以乐观的程度。目前波动指数vix仍然远低于40点,这在过去是美联储转向宽松货币政策的分水岭。
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