【四十三篇期权专题学习】第二十六篇:深度学习vix指数(学习期权这一套就够了

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吴宇   2015-12-16 19:20   154905   113
广发证券期权系列报告之二十六:从vix指数看波动率择时

VIX 指数同期权的交易息息相关。若投资者因资产配置、套期保值或套利等其他原因持有看涨、看跌期权多头,或投资组合的Vega 为正,则可以在波动率上涨中获利。另一方面,若投资者因备兑开仓、波动率交易等原因持有看涨、看跌期权空头,或投资组合的Vega 为负,则可以在波动率下降中获利。但是由于波动率的后尾特征,做空波动率会有比较大的风险。长期资本管理公司在做空波动率的过程中曾遭受巨额损失。


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萍水相逢,尽是他乡之客

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幸福e味道  10级大牛  50ETF期权做市商成员 | 2015-12-18 12:49:36 发帖IP地址来自 广东深圳
期权名人堂积分:NO. 102 名发帖:NO. 296 名在线:NO. 107 名
不太明白....
期权超人  2级吧友 | 2016-6-19 01:06:53 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 广东深圳
好东西,学习了
学习,谢谢吧主
wen   | 2016-6-20 21:21:44 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 广东东莞
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
芝麻开门!
关注这个主题
学习了
谢谢分享!
波动率择时是个重要问题
如何使用隐含波动率?(学习期
wawaseer  1级新秀 | 2016-9-6 17:52:57 发帖IP地址来自 上海长宁区
钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱钱
看看 学习     
学习下.
:)
rjsnrown  2级吧友 | 2016-12-28 20:41:03 发帖IP地址来自 辽宁
学习,谢谢吧主了
学习,谢谢吧主了
谢谢分享
谢谢!学习中
看看有没有新内容
很好,学习学习,,
peter001  3级会员 | 2017-3-28 16:34:33 发帖IP地址来自 上海杨浦区
这个看一下
111111111111111111111111111
好,研究下
好的,看看
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