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2017-08-04
本周实值认购期权的隐含波动率，尤其8、9月实值认购期权的隐含波动率大涨，而同月的平值及虚值认购期权的隐含波动率却在下降，这是怎么回事？意味着什么？就教于行家！
2017-05-06
想在深圳开个商品期权户，了解情况的朋友给推荐一下呗！
2017-03-27
根据50ETF指数的特点，我的一个大胆猜测是：今后除非再出现2015年至2016年初的三次股灾的情况，50ETF期权波动率的波动范围将在很大概率上维持在10-20之间（按中国波指计算）。
2017-03-13
今年以来期权操作难度远大于去年，至少对我来说是如此。波动率持续低迷了2个多月（我以中国波指低于12为低迷区间），做多波动率吧，它迟迟不反弹，而做多波动率必然要损耗时间价值；做空波动率吧，因为波动率低迷，
2017-02-25
再谈做多波动率 50ETF期权波动率持续低迷，如何做多波动率成为一个热门且紧迫的话题。根据自己近一段时间的探索，再一次班门弄斧，谈一谈这个问题。 一、有哪些做多波动率的策略？ 麦克米伦在《期权投资策略》第
2017-01-21
目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个难题，就是我们难以预测这种低波动率的局势会持续多久。例如你现在贸然买入跨式，如果低波动率持续，你将会
2017-01-01
交易波动率，关键是要解决两个问题：第一，预测未来的波动率；第二，准确弄清楚目前期权隐含波动率的的分布状况。 要弄清楚期权隐含波动率的分布，必须借助于期权软件（更准确的说是隐含在期权软件中的期权模型），
2016-12-08
观察到一个现象：对于认购期权来说，行权价越低的期权（也就是实值程度越深的期权），其市场价格越低于理论价格；行权价越高的期权，其市场价格都高于理论价格。而对于认沽期权来说，期权市场价格都高于理论价格！这
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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