期权论坛

【招商金工期权套利实时监控系统】招商证券现在每天使用的期权实时套利代码！！
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精华

火

 2016-6-22   叶少  186823  57

各位吧友，这是招商证券每日正在使用的“招商金工期权套利实时监控系统",里面都是开源的matlab代码，欢迎各 ...

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【股票期权】国内最全的经纪商50etf期权手续费汇总！！
精华

火

 2016-2-27   lihao  182208  46

RT，进说说你的50etf期权交易手续费吧！

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期权波动率曲面最全解析
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精华

 2016-10-12   Fei  172828  33

隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样 ...

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对商品期权的保证金计算的一点心得
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精华

 2017-2-20   善守者  167529  20

即将上市的商品期权，大商所的豆粕期权和郑商所的白糖期权紧张的准备中，基本上3月份能定下来。期权的保 ...

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说谎者的扑克牌下载
精华

火

 2015-12-7   吴宇  167020  126

liar's poker 电子书，感觉挺好的，欢迎回复下载回复本帖显示隐藏链接 **** 本内容被作者隐藏 * ...

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大连商品交易所期权定价模型BAW- Barone Adesi Whaley VBA models
附件

精华

 2016-7-22   Dreamer_Ziwei  160618  33

快来看BAW的期权定价模型using VBA可以看代码哦

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-10-11

moren

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif回复陈无玉 :这个是准确的回复
2018-10-11

陈无玉

回复 Kimi萧十一郎: static/image/common/back.gif有没有BAW吗，，，，看评论说这个算豆粕期权不准，有没有准的啊？有偿回复
2018-10-11

陈无玉

回复喝酒叫朋友: static/image/common/back.gif就是看到前面的评论，不是说没有红利的话直接BAW定价了吗？求大佬告知准不准回复
2018-10-11

陈无玉

回复苍山万里琴: static/image/common/back.gif所以有没有自己写的？有偿。。。但是要准确，然后可以用到大商的豆粕期权。求啊，毕业论文啊回复
2018-10-11

陈无玉

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif所以是不是不能用啊？就是要用来作大商的豆粕期权，，有准确的吗？有偿。学生党毕业论文急用，，，，不要太贵了就可以回复
2018-4-15

小小哥123

谢谢分享回复
2018-4-15

JCJ

回复 qq51354565: static/image/common/back.gif感觉是写错了~ 回复
2017-11-14

喝酒叫朋友

求BAW模型希腊字母的计算方法。回复
2017-8-22

LLW9BiP4Sg

算很准确了回复

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从期权指标PCR谈起
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精华

 2017-12-31   az33  153863  31

PCR是期权特色指标。下面两图分别是50ETF在2016年、2017年的走势，包括K线、BOLL、PCR： 2016： 2017： ...

2024-3-8

通匠

感谢分享~~ 回复
2021-11-18

江湖678

pcr技术分析回复
2021-2-16

shrimp911

请问这是用的什么软件？回复
2018-11-16

moren

好帖子回复
2018-3-4

az33

屮山佬Larry 发表于 2018-3-4 17:36 请教一下az总是在哪一款软件里面看到PCR指标的，我原先是在钱龙期权宝，现在里面没有了数据了，悲催我用的是钱龙期权宝，过去是，现在还是。PCR指标还可以看到，是当日的实时数据，但是不知道为什么，从今年1月2日开始，PCR数据没能够保留，所以这段时间的PCR显示不出曲线来。辛苦一点吧，每日自行纪录一下当日收市的PCR数据。对了，都是使用钱龙期权宝，你有什么心得，不妨说出来，交流交流。期待！回复
2018-3-4

屮山佬Larry

请教一下az总是在哪一款软件里面看到PCR指标的，我原先是在钱龙期权宝，现在里面没有了数据了，悲催回复
2018-1-7

az33

@五湖藏书楼休息日复盘，才发现可交易的两个版本PCR指标也存在问题，一个从2017年12月27日起，一个从2018年1月2日起，丢失PCR数据。当天的PCR数据有显示。原因不明。回复
2018-1-6

az33

这是典型的交易波动率的例子： 1月5日，除了购6月3240A跌，还有购1月3142A、购2月3200、购6月3200也跌，都是因为iv持续下跌。购2月3200、购6月3200也许是第一日的起点高了一点，才三个交易日，而1月31402A是因为快到期了吧，至于6月3240A，可能是12月27日之前太过亢奋了。回复
2018-1-5

az33

当iv持续下行时，Delta和Gamma带来的收益可能抵不过Vega和Theta带来的损失，在远月合约上显得特别明显，所以，有时，明明标的升，期权却跌！回复
2018-1-5

az33

回复 az33: static/image/common/back.gif哦，很遗憾！两个版本我刚刚下载，试过，PCR指标的确是空的。估计非本公司客户不能使用PCR指标！看来，这个指标还是有点用处的，否则，不会这样做。回复

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【求助】期权如何计算收益率？
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精华

 2016-12-1   rialbynot  153118  20

现在在玩期权模拟，有个问题始终不太清楚。买入期权比较好理解全市价成本但如果加入卖出期权的组合该 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-4

吴宇

技术贴回复
2017-7-4

JohnD

又是质量帖回复
2017-7-4

fang手手

mark 回复
2016-12-7

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif不好意思还是想请教一下我今天做买入10张10000669 价格.0852 同时卖出13张10000691 价格 0.0473，软件显示保证金3291每张，则组合成本是不是 0.0852*10*10220 （3291*13-0.0473*13*10220）=45213.96 这样计算对的吧谢谢回复
2016-12-2

mig29

如果非要定量，那么就按保证金公式老老实实算。（券商会加收20％）回复
2016-12-2

mig29

更简单的估算就按每张3000-4000的保证金，然后看卖得多少钱，以及最终能兑现多少钱。回复
2016-12-2

mig29

最简单：假设初始资金10万，有义务仓。然后每天有浮盈就转出，浮亏就不补。到期后累计计算即可知道当月盈亏。回复
2016-12-2

神术

收益除以消耗掉的本金的平均值。回复
2016-12-2

rialbynot

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif非常感谢哈在多问一下每天维持保证金的影响很大么如果按照2.4的话大概到期时8%左右收益率中间每天会偏离很多么回复

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【期权Excel工具】股票期权一点通！时刻监控行情
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精华

火

评分

 2016-3-11   吴宇  152109  53

使用说明：软件白色区域为可供选择的参数，包括 1、标的品种以及到期月份的选择与切换；2、股票ETF现货与 ...

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狼说：期权的常见误区
精华

评分

 2016-4-27   狼君  147453  39

最近快速浏览了很多关于期权的讨论，狼君实在忍不住了，也想谈谈对期权的一些浅薄并不太一样的理解。一 ...

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抓趋势，跟趋势，不到一个月7万变110万
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精华

火

 2017-5-25   Ringyun  146116  200

太爽了。有没有发现，这次刚好面临换月，我们反而收益最大化了，买100多的，500卖，再买100多的，六 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-10

小六六~

我晕回复
2017-7-24

Shinyday

牛逼厉害回复
2017-7-24

belsina

mark 回复
2017-7-21

Ringyun

回复 RedBull: static/image/common/back.gif还有很多你不知道的回复
2017-7-21

Ringyun

回复 Hgw888: static/image/common/back.gif本月多亏多开了一个账户回复
2017-7-21

喜欢欧洲

帖子不错回复
2017-7-15

RedBull

马总是我知道的最牛的了. 回复
2017-7-15

Ringyun

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif回复四平侠客 :这段时间如果你买创业板，再买认沽，会怎么样？回复
2017-7-15

Ringyun

回复 sullivanwei: static/image/common/back.gif回复 riquelmeye :6月份过山车是不的了，所以七月我怕了，减仓早了回复

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每日更新，实盘干期权，不打嘴炮。
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精华

 2020-9-24   vuS_顺其自然  143958  98

啥也不说直接开干，今日无操作。每天更新，欢迎大家多多交流共同走上财富的自由之路、

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-27

江湖678

vuS_顺其自然发表于 2020-11-11 19:54 今天依旧没有操作，上证50的行情就是那样隔靴搔痒，让你真难受，你控制不住去做了，就算方向对了，也不一定 ... 实干回复
2021-11-18

江湖678

看好你回复
2020-12-30

vuS_顺其自然

今天来了把短多，今天整天比较强势，节前开始发红包了，多还是可以做做的，当然调整也是比如。适当做空，赚了就跑。明日大概率是震荡了，最后一天，休息的人比较多了。回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

期权一哥发表于 2020-12-29 16:53 期权太难做了是的把这搞定了，就是印钞机了。回复
2020-12-29

期权一哥

期权太难做了回复
2020-12-29

vuS_顺其自然

今天的行情震荡了一天没啥大的老去，尾盘就走人了，看这样子杀不下去的感觉，盘中找机会做多。回复
2020-12-28

vuS_顺其自然

最近就不贴收益率了，等到两千再贴吧，今天下午早早的做了个空结果败给了波动率，哎，明天看看空能不能下来，年底最后几天大概率震荡为主。当然也不排除发红包行情，前提是一定要放量。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复
2020-12-24

vuS_顺其自然

今天的操作真是一比吊糟来形容了，该卖不卖，该买不买。后来想想，一千干到一万也挺吊。那就奔这个目标去干吧。行情还是在震荡，方向还没有出来，不过我尾盘又干了个多。最后送大家一句话，今天细细回想了之前的操作思路，得出的结论不要动，要快动。简单的6字真言。今天下午解放双手，交给了系统去做买卖点了，回归刚刚开始的方式。看看多久能成为万元户。不喜就要喷啊，大家多多交流经验。回复

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用大白话来给大家解释什么是delta对冲，什么是gamma对冲
精华

 2016-5-22   期权论坛第一帅  141881  11

依旧是基本贴，大神绕道出门左转！以股票期权为例。假定解释的对象已知股票是怎么回事，然后有一不同于 ...

2017-5-30

yanjing661

新手学习，感谢分享{:1_23:} 回复
2017-5-22

chaou

大神云集的帖子回复
2017-5-22

dlharu

容易明白．回复
2016-5-26

shuijing

这也叫大白话？标题党回复
2016-5-25

nybbyj

回复 nybbyj: static/image/common/back.gif回复 admin :其实如果是要求低一些的delta，是不是只需要展合约就行了，并不需要现货方面做对冲，比方说我一直做平值，如果平值换成另一个档了，把原来的平了，换成新的平值，这样也算一种DELTA中性吧？回复
2016-5-25

吴宇

回复 nybbyj: static/image/common/back.gif回复 nybbyj :就和你说的一样，中性是相对的，每秒都在变化。就算价格不变，波动率发生变化，也不是中性了。回复
2016-5-25

nybbyj

回复 nybbyj: static/image/common/back.gif回复 admin :感谢解答。另外这些中性其实都是相对的，只要价格一旦大幅变动到一定的地步，都不中性了？回复
2016-5-24

nybbyj

回复 sinceqq: static/image/common/back.gif学了，忘记了回复
2016-5-24

期权论坛第一帅

回复 sinceqq: static/image/common/back.gif谢谢补充，是对的，主要论坛里面很多没学过数学的额回复
2016-5-24

sinceqq

学过微积分的对这你的解释都好理解回复

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50ETF期权有史以来最全知识帖子
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精华

 2017-1-23   梧桐  140043  85

前排留座，保证直播。

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审时度势，把握未来
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精华

 2017-6-1   smile吴义鹏  139929  186

黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它寻找光明索罗斯：尽管我意识到了反射性的不确定性，但我还是对2008年的不 ...

2018-2-15

dove123

120%的期权收益率？？？真假？ @smile吴义鹏回复
2018-2-15

dove123

回复 smile吴义鹏: static/image/common/back.gif牛逼，这个收益率回复
2018-2-15

李熵影

smile吴义鹏发表于 2018-2-15 11:04 static/image/common/back.gif 资金新高过春节恭喜恭喜，新春大吉！回复
2018-2-15

smile吴义鹏

资金新高过春节 https://www.optbbs.com/data/appbyme/upload/image/201802/15/7LeafL6Y0sT3.jpg 回复
2018-2-7

quant

这帖子居然还起来了回复
2018-2-7

smile吴义鹏

一月去县城看房，南通海安县的学区房都一万了，记得08年刚到上海奉贤时，遍地还有很多6000多的，刚网上查了下，都3万多了，也是日了狗了，还不如扔房子里算了回复
2017-10-27

admin

smile吴义鹏发表于 2017-10-27 18:57 没有收到私信啊已经发了哦回复
2017-10-27

smile吴义鹏

admin 发表于 2017-10-27 18:41 static/image/common/back.gif 吴总，您的密码已经人工重置了，查看私信哦没有收到私信啊回复
2017-10-27

admin

吴总，您的密码已经人工重置了，查看私信哦{:4_319:} 回复
2017-10-27

admin

smile吴义鹏发表于 2017-10-27 18:28 四个月没登陆网页，今天我用QQ在网页登录，结果帮我重新注册了个账号，跟之前注册的不一致了，只能用app上 ... 吴总，您的密码已经人工重置了，查看私信哦{:4_319:} 回复

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delta中性原理操作感想
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精华

 2016-5-2   海通证券  138635  14

股市的涨跌方向难以预测，但股市的波动率（iVIX见下图）却是均值回复的。大多数时候波动率会维持在20%-30% ...

2024-3-8

通匠

感谢分享~~ 回复
2022-3-31

Goldman

Delta控制在正负5%之间，一般到2%-3%开始调整这句话怎么理解，实践中怎么操作的回复
2021-11-18

江湖678

好,实际回复
2017-8-6

释一来

楼主的帖子不错回复
2017-7-28

futures2017

好老的帖子呀回复
2016-9-10

shuijing

回复吴宇: static/image/common/back.gif写错，”组合里有卖期权“ 回复
2016-9-10

shuijing

回复吴宇: static/image/common/back.gif低买高卖？如果组合里有买期权，那保持delta中性一定是低卖高买吧回复
2016-5-8

nybbyj

有历史测试结果吗回复
2016-5-8

吴宇

slgywy 发表于 2016-5-8 10:51 太多不懂，学习了欢迎新的小伙伴来到期权论坛~~~可以用手机访问期权论坛，而且我们80%的访问和回复都来自手机额回复
2016-5-8

slgywy

太多不懂，学习了回复

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期权论坛波动率指数和波动率溢价正式发布
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精华

 2018-3-10   admin  132546  18

期权论坛波动率指数和波动率溢价正式发布快来瞧一瞧看一看吧，链接地址：https://www.optbbs.com/vix.html ...

2018-3-20

hs441447

合成溢价率没用的，这个可以自己算吧回复
2018-3-12

rimrockcn

版主,搞个合成溢价率的页面呗回复
2018-3-12

admin

是的，和上交所一致，是方差互换的方法回复
2018-3-12

rialbynot

本帖最后由 rialbynot 于 2018-3-12 13:40 编辑请问波动率指数编制方法是和000188类似基于方差互换么？还有能否将历史数据做的更多一些？比如完善下过去一年的数据？回复
2018-3-12

rimrockcn

挺好的回复
2018-3-12

az33

admin 发表于 2018-3-12 09:46 实时计算的版本不是很稳定，还没发布噢！遗憾！回复
2018-3-12

admin

实时计算的版本不是很稳定，还没发布回复
2018-3-12

az33

这波动率指数并不实时呀！论坛能否这样做呢？@admin 回复
2018-3-12

五湖藏书楼

回复五湖藏书楼: static/image/common/back.gif回复 moren :可以变通一下，类似5日均线和10日均线的算法，连续计算5日或10日的波动。回复
2018-3-11

薛亨旭

这几天一直盲人交易哪回复

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哪位大神讲讲备兑和卖put的详细区别呗？
精华

 2016-5-1   shuijing  123439  35

总觉得实际上差不多，卖put的资金效率还高一点。

2017-7-23

小如mm

学习中回复
2017-7-23

小七。

谢谢回复
2017-7-18

我无奈的选择

有意思回复
2016-12-21

好恽气

回复 kkndyz: static/image/common/back.gif备兑是标的卖出认购，二者一加起来，一样有delta和gamma，而且加起来后的delta和gamma几乎和单手卖put一样。回复
2016-12-21

好恽气

回复 mmcraft: static/image/common/back.gif期权是可以行权或展期的，从这个角度说，期权也是无期限的。回复
2016-12-21

mei

这个帖子好长哪回复
2016-10-22

shuijing

结论：在杠杆一样的情况下，是等价的。回复
2016-10-22

好恽气

按照麦克米伦的说法（参见麦克米伦《期权投资策略》第702页），这两者属于相等头寸，其损益图是一样的。但具体操作方式不同，结果是大不一样的。假定有100万元，你可以有如下选择： 1、全部用于做备兑。这样你的期权手数必然较少。 2、全部用于做卖出PUT。这样你的期权手数必然很多，杠杆大大增加（杠杆多大取决于你是卖出实值、平值还是虚值期权），风险将随着杠杆增加而加大； 3、卖出与选择1同等手数的PUT,剩余资金买入货币基金等低风险头寸。这样你的损益估计与选择1类似。回复
2016-10-22

贾通灵

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif对，我认为如果你留足跟备兑所需资金一样多的保证金，那么风险收益是一样的，卖CALL还省下了资金成本回复
2016-10-21

gypeng123

楼上说的不错，卖PUT也是高杠杆，备兑杠杆被自动限制了，而卖PUT得自我控制，自我控制是很难的！回复

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能做日内交易时，也来晒账单，顶贴不要沉-----期权投机的概率思维
精华

评分

 2016-12-5   玄玄易德  119415  84

期权是个非常好的投机工具，既带资金杠杆，又带价格杠杆。作为投机者，需要善于利用其优势，规避其劣势。

2019-2-10

无为而治

日内交易买方是不是就是赚权利金，新手学习中。。回复
2018-11-13

moren

只能说市场波动率还在升高，并不是一个卖方市场回复
2018-8-15

vaxingchen

路过看到这么好的帖子回复
2017-8-16

小七。

哈哈哈回复
2017-5-30

大猫子

回复玄玄易德: static/image/common/back.gif所以说，最重要的是人性。技术技巧是可以学到的，只要一个人不笨不懒，去读几本书就会有比较大的进步，如果这都懒得花功夫，那被市场扫地出门只是时间的问题。但是在具体操作上，同样的技能在两个不同贪婪恐惧的人手里，结果就会不同。其实贪婪或恐惧说白了也是对概率的判断失误，以为还会有更多/少收益。我很赞同楼主的操作方法，控制好风险是最重要的。想要玩，想要小概率10倍事件发生，先得保证自己稳健的活下来。回复
2017-5-30

大猫子

回复昆帝: static/image/common/back.gif在不同的前提假设下，采取不同的策略。比如认为市场波动不大时，卖出期权。这样赢的概率是二者（前提假设和技术策略）概率的加权。回复
2017-5-30

大猫子

回复昆帝: static/image/common/back.gif经验也是概率。如果没有经验，可以说涨跌各50%，而加入经验，就是不对称的了。没有任何一种做法是没有条件的赢，都要加入一定的前提条件，比如看涨看跌看横盘看波动大看波动小，如果不假设一定的条件，没有哪种做法是大概率赢的。而这些前提条件其实都代表了一定概率。回复
2017-5-30

大猫子

回复玄玄易德: static/image/common/back.gif加油回复
2017-5-30

大猫子

回复玄玄易德: static/image/common/back.gif不是不多，而是这些人不发帖罢了。玩期权，如果不先读几本书，了解如何算概率，例如各种条件下如何操作对应什么样的概率分布，那么长期来说就是白去给别人送钱的。可惜大部分人等不得这个磨刀不误砍柴工。论坛上是认为大家都有一定的策略和实战经验，关键在人性的贪婪和恐惧，学习他人的错误，主要是人性上的，而不是技术上的。回复
2017-5-29

归真堂

楼主威武{:1_23:} 回复