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2016-09-10

保持delta中性怎么解决高吸低抛的问题?

卖购权买正股是一个做空波动率的组合,但是要保持delta中性的话,必然会带来高吸低抛的问题,请问大家是怎么处理的?

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2016-07-16

期权和期货的对冲策略

1. +IH-call 50期指折价和call溢价的时候使用,利润来源:吃期指贴水和call的时间价值;风险:指数大幅下跌,call无法对冲下跌损失。 2. +IH+put 50期指折价和put低溢价甚至折价的时候使用;利润来源:期指贴水和

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2016-05-22

实值期权折价

从去年股灾以来,一直有实值期权折价的现象,这是中国市场特有的,还是国外在熊市期间也经常这样?

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?395

这家伙很懒,什么都没有留

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