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2017-06-30

股价模拟Excel下载

几点说明: (1)在第6行中输入当前股价、行权价、 无风险利率、距到期日天数,年化波动率,可得到认购和认沽期权价,以及各希腊字母值,不要去动计算中间值; (2)现有50ETF不用考虑分红(分红后调整合约乘数相

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2017-06-30

如何做期权风险管理?

仓位管理之于交易系统,正如配比剂量之于诊治药方,策略正确但仓位失调,一如选药对症而剂量不当,轻则功效大减,重则招致惨败。相比股票,由于期权的杠杆特征,风险控制与仓位管理重要性更甚。下面狼君就来谈谈对于

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2017-06-30

用白话文说期权策略

以狼君理解,期权修炼路径宜如下:先从平价公式着手,逐步过渡到定价公式,结合股价运动概率和统计量化,学会风险收益比的量化和定性判断,最后揣摩各式策略。研习过程中,宜先建立 “图景式”物理认识,然后再求“

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2016-05-31

狼君:低波动率下如何安全做空50ETF期权

(1)近一周50ETF波动率下降较多,按教课书做法,买入跨式做多波动率,但狼君要告诉你,效果通常不好,因为时间是你敌人情况下,指望波动率上升并不那么可靠,考虑三种情况:一是50ETF价格不变难受;二是价格先升后

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2016-05-05

狼说期权第二期:股价运动与期权定价

这是我的第一期,欢迎大家前去观看。 传送门:www.optbbs.com/thread-971-1-1.html 狼君认为“脱离标的价值或定价谈投资基本是耍流氓”,但到似乎更应数学化的期权,反而想强调:不可太执着数学

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2016-04-27

狼说:期权的常见误区

最近快速浏览了很多关于期权的讨论,狼君实在忍不住了,也想谈谈对期权的一些浅薄并不太一样的理解。 一、期权的本质和基本逻辑 朋友们都知道,期权实现了“在未来某个时段内(美式)或某个时点上(欧式,我国采

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?482

这家伙很懒,什么都没有留

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