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【期权PDF下载】期权主动投资策略具体步骤详解
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精华

 2016-3-28   mostgo  48068  5

期权主动投资的具体步骤详解！！！第一步：对标的股价走势有趋势性判断  3月12日上证50ETF价格2 ...

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【国内操盘手心路记载】交易的路PDF下载
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精华

 2016-4-17   mostgo  41205  4

分享一篇看到的很好的文章，字数有三万字，虽然有点多，但是确实是好文章，讲诉了国内一个很著名的大V的操 ...

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【期权PDF】50ETF期权杠杆专题研究
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精华

 2016-4-15   吴宇  33228  1

借助期权来实现资金的以小博大，并合理配置资金以实现在控制资金回撤的同时博取可能的高收益。利用期权杠杆 ...

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用《蛙式交易》法交易50ETF期权
精华

 2016-4-3   feixiang  38863  4

看到一个帖子讨论蛙式交易，强调期货和期权短线交易，给期权论坛各位大神大家讨论。

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-4-4

山西大同

admin 发表于 2016-4-3 23:22 嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。这不就是基差交易吗？然后加入期权保险？回复
2016-4-3

吴宇

通荷发表于 2016-4-3 21:39 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差嗯，前段时间的IH期货一直贴水二三十点，持续了很久，这样做确实风险很大。回复
2016-4-3

通荷

feixiang 发表于 2016-4-3 20:03 蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股 ... 基差不一定会收敛的，这个存在一定的误差回复
2016-4-3

吴宇

feixiang，谢谢分享！已加精~{:6_250:} 回复
2016-4-3

feixiang

其中的问题就是买一手期货需要多少份期权，这取决于期货的delta以及自己想对冲的比例。回复
2016-4-3

feixiang

本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:04 编辑蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是： 1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股指，如果基差正的厉害，比如正20.或30以上，再买入股指，通常就可以赚了！为了万无一失，你可以买入相应当量的看跌期权！如果暴涨期指，你就赚大了，期权弃权！如果暴跌，你就行权！根据个人风险偏好配比当量！ 2. 反过来，如果基差负数超过-40以上，比如-50，-60，说明市场过热，你可以抛出股指，通常就可以赚了！为了无无风险，可买入相应当量的看涨期权回复

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50etf标的跌了，为什么50etf认沽期权也都跌了呀？
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精华

 2016-3-29   我的名字叫小飞  37835  7

这是为什么呀？这样我买了不都亏了吗？我今天买了期权，那我不都亏了？今天涨了也是亏，跌了也是亏，这可咋 ...

2024-2-19

通匠

谢谢分享，很有收获。回复
2016-3-30

Dante

有时候价格不一定理性回复
2016-3-29

吴宇

kimmu 发表于 2016-3-29 15:38 如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 正解，特别是50ETF期权回复
2016-3-29

kimmu

如果你是义务仓,这种状况有利啊. 但是,期权给人感觉到处都有机会,实际上处处是陷阱. 回复
2016-3-29

吴宇

qiquan 发表于 2016-3-29 13:51 这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌波动率下降，也就是说大家的预期是盘整行情回复
2016-3-29

幸福e味道

前面都是高估了未来涨跌幅度的。认购下跌因为高估未来涨幅。认沽下跌因为高估未来跌幅。期权价格都跌正常，也许明天就会出现购沽两类都上涨的情况。回复
2016-3-29

qiquan

这个我知道，虽然标的价格跌了，但是波动率跌了更多，自然所有的期权的价格都要跌回复
2016-3-29

吴宇

你认真读完就知道了https://www.optbbs.com/thread-709-1-2.html 不能按照做期货的方法去做期权的，不然会输的很惨回复
2016-3-29

吴宇

好像这个问题聊过听多次的了额，我去给你找一份旧帖子吧回复