如何理解 no falling variance

生成vol surface 时，有一些基本的规则需要检查。其中之一是 no falling variance.
请教一下各位高人，如何理解这一点。更关键的是如何在交易中利用这一点？
谢谢。

吴宇 · 2016-4-21 12:07:55

求最优解时加个限制条件，total variance对t取导数大于0

期权 · 2016-4-21 14:30:35

这一般是做市商那些高频交易者讨论的问题吧

lihao · 2016-4-21 15:25:38

不明觉厉:)

美股期权 · 2016-4-21 16:48:16

别自己做曲面，买曲面技术吧

幸福e味道 · 2016-4-21 23:38:08

你自己做了曲面，根据它来报价？你干嘛不去买国外的系统？

木子李 · 2016-4-25 14:41:32

好专业的话题，虽然看不懂

永安期货 · 2016-5-1 00:06:30

现在很多做市商用的都是国外的horizon或者orc系统，自己研究亏死你去

永安期货 · 2016-5-1 00:06:59

还有中信速8什么的

释一来 · 2017-8-7 23:14:09

mark

nuli · 2017-9-8 07:50:10

好帖子

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