【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金

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吴宇   2016-4-15 23:53   23543   12
二级会员只需要1活跃分,您保证不会后悔!   

由于涨跌停板的限制,临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内,从而提前失效,将其卖出便能收获无风险的权利金收入。

根据50ETF 价格的历史分布,我们在一定置信水平的涨跌幅度上估计50ETF 价格在到期日的收盘价区间,从而锁定更多“提前失效”的期权合约。
我们选取了85%置信水平的涨跌幅度来估计50ETF 到期日的收盘价区间,并卖出相应期权合约从而构造“交割宝”组合。从50ETF期权首次到期行权至今,“交割宝”净值已上升至1.075,年化收益达8.61%,零回撤,完败任何一款市场上主流的宝宝类理财产品。


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50ETF期权行权专题研究:“交割宝”,轻松战胜余额宝.zip

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萍水相逢,尽是他乡之客

12 个回复

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方正的交割宝;P
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灵魂禁锢 发表于 2016-4-16 14:25
你不来个三级会员才能下载的文章?让我们也开心开心????

二级才50积分,正常呆几天都可以到二级的额
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admin 发表于 2016-4-16 15:05
二级才50积分,正常呆几天都可以到二级的额

手机上看不到自己的等级
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应该是方正的报告吧。
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谢谢分享
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方正的报告,一次黑天鹅几年利润清零
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薛志谦  QQ用户 | 2018-5-28 21:56:44
能否简单粗暴的理解成:最后一天(2天),卖出权利金小于10元的call、put合约,等过期。
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低调的华丽  QQ用户 | 2018-10-20 22:01:54
怎么提高到到二级?
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AIlin  1级新秀 | 2019-12-19 17:00:23
交割宝。。理论上还是有风险的吧
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zornwu  2级吧友 | 2020-7-27 21:27:22
这个方法是可以,不过收益很低。。
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忍不住就要想提高收益率,哈哈
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huHxPDFc  2级吧友 | 2020-9-15 16:49:33
方正的交割宝;P
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