爱权说1220丨50ETF连续三日小幅收跌，隐含波动率回落

行情一览

50ETF收跌0.17%。今日上证综指小幅收跌，科技股全面回落。50ETF高开于3.026，午后出现回落并翻绿，最终收于3.005，收跌0.17%。
隐含波动率有所下降。50ETF20日历史波动率由11.5%下降至11.1%，隐含波动率在过去连续三日上升后今日有所下降，平值期权合约加权隐含波动率由13.7%下降至13.3%，全体合约加权隐含波动率由14.2%下降至14.0%，综合来看仍处于历史偏低位置。
投资者情绪保持看涨。波动率曲面Skew由-8.9%上升至-8.5%。投资者情绪保持看涨，看涨程度变化不大。

谁是赢家

当月平值及浅虚值认沽不涨反跌，其余认沽普涨。今日在标的小幅下行，隐含波动率下降的行情下，认购期权普遍下跌，当月平值及虚值认沽期权受时间价值流失影响不涨反跌，其余认沽期权普遍上涨。

每日一策

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