爱期权 5级知名
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2019-08-18

206期「信·期权」—— 50ETF稳步上涨,投资者情绪有所缓和。

上周市场总结(2019.8.12-2019.8.16) 50ETF全周上涨1.77%,收于2.870;20日历史波动率从13.33%上升至14.65%,隐含波动率从19.56%上升至19.97%;skew有所下降,投资者情绪缓和但仍保持谨慎。 大事速览 美期限利差

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2019-08-18

关于调整股票期权限开仓标准的通知

关于调整股票期权限开仓标准的通知 上证发〔2019〕55号 各市场参与人: 为进一步完善股票期权风险管理,保护股票期权交易当事人的合法权益,根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风

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2019-08-18

198期「信·期权」——50ETF大幅上涨,50ETF期权成交量创历史新高,实际波动率触底反弹,期权隐含波动率同步上升

上期市场行情 (2019.6.17-2019.6.21) 50ETF全周上涨5.84%,实际波动率底部反弹至18.2%,隐含波动率同步上升约2百分点。上周一、二,50ETF继续在2.80附近窄幅震荡,较低的日涨跌幅带动实际波动率走低,周二实际波

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2019-08-15

邀请函|第三届 “金融衍生品与量化策略”研讨会

邀请函 尊敬的客户:您好! 2018年以来金融衍生品市场发展掀开了新的篇章:近两次期指规则较大调整之后,日均成交量较去年提升了3到4倍,日均持仓量也提升了约2倍;运行状态显著改善的同时,投资者对衍生品工具

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2019-08-14

邀请函|中信证券第九期资产配置与财富管理论坛

邀请函 尊敬的客户:您好! 2019年资管行业迎来了新的时代:银行理财子公司陆续成立或获批,保险机构着手拓展公募基金牌照下的业务,公募机构重新掀起权益产品尤其是指数基金扩张热潮,WFOE私募积极试水中国市场

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2019-08-13

【资产配置专题系列之五】时变是守:TIPP组合保险策略实践探讨

文丨 赵文荣 刘方 张依文 姜鹏 王兆宇 厉海强 顾晟曦 朱必远 (中信证券量化策略与资产配置团队) 《资管新规》实施后,刚兑型产品退场,但以保护本金为目标的避险投资需求仍广泛存在。结构化设计、风险对冲和组

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2019-08-12

205期「信·期权」—— 50ETF持续下行,隐含波动率有所回升,投资者情绪保持谨慎。

上周市场总结(2019.8.5-2019.8.9)[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]50ETF全周下跌2.42%,收于2.820;20日历史波动率从12.56%上升至13.33%,隐含波动率从17.84%上升至19.56%;skew持续升高,投资者情绪保持

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2019-08-11

【中信证券期权系列专题研究】构建期权轮动策略,提升长期持股收益

本文为《构建期权轮动策略,提升长期持股收益》的文章摘要,文章全文已发送至中信证券期权客户邮箱,详情请参阅全文。 2015年2月9日50ETF期权上市以来,我国场内期权市场持续扩大,期权凭借着其非线性的收益特征深

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?46924

这家伙很懒,什么都没有留

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