期权日记|191217冰与火

周二，大连，晴
北方开始持续降温，但咱的大A股却骄阳似火。上证指数重回3000点，创业板指站上1800点创出年内新高，50ETF也再次企稳3元。
随着上涨行情的延续，隐含波动率也在稳步反弹，作为比率价差组合持有者，尽管维持着delta的正值，但也只是在方向上有所受益，在波动率方面则是吃亏的。因为随着隐波大幅反弹，持有更多的义务仓意味着到期前将承担这部分仓位更多的浮亏。
最近在出差，中午抽空看了下行情，发现履约担保率已经降到100以内，于是将SC3.05A@1进行了移仓，移到了SC3.10@1，也是为了维持delta为正值的常规操作。

今年下半年A股屡次突破3000点无功而返，50ETF也是屡次站在3元上方，智多星认为多次喊狼（niu）来了之后，总有一次是真的，希望这次就是，但希望牛儿可以慢点跑。

祝各位同学好运!