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期权日记|190819也谈谈组合保证金

周一,广州,多云 今天大家都在谈组合保证金,余力讲得很专业,小马讲得很透彻。不过,对于小白来说,可能还是有点糊涂。 惯例,还是回归初心来考虑期权那些事儿。先来看看度娘对期权保证金的解释: 所谓期

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期权日记|190815逐步回归理性

周四,广州,多云 这两天没有操作,今天收盘下来,期权整体delta基本上维持在一个中性水平。 值得高兴的是,背离的情况得到一定程度上好转,而且是各种背离,没有继续扩大,而是有所收窄或回归正常,说明近期也

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期权日记|190813各种背离各种机会

周二,广州,多云 昨天提到了远期和近期期权出现背离,有细心的同学找到更多背离现象,比如深度实值认沽期权的时间值居然比同样距离的虚值认沽期权时间值大很多,如果从隐含波动率来看,这种背离就更明显了,那就

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期权日记|190812又见背离

周一,广州,阵雨 最近50ETF期权各种异常各种背离出现,今天又出现了一种,这种情况不多见,以前也出现过,就是远期的期权比近期的期权要便宜。比如C2.60@8就比C2.60@9价格要高。 图一 图二 智多星今天之所

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期权日记|190811对某同学问题的解答

周日,广州,多云 今天翻留言,发现有同学问下面的问题,一时半会儿不知道怎么回答,因为智多星手中基本上从来不缺少权利仓,唯一的区别是多和少而已。当然,有时会是看涨期权权利仓,有时会是看跌期权权利仓。

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期权日记|190112平值期权

周六,广州,多云 今天补上昨天的日记。昨天将1月虚值期权平仓,换到了2月实值。 1月期权也就剩8个交易日,每个月中旬后,当月期权都在加速损耗,如果短线没有明确观点,则不再合适继续耗着。因为买方追求的是

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期权日记|190725隐含波动率为什么持续走低

周四,广州,多云 50ETF继续反弹,隐含波动率持续新低,很多同学看不明白。可以参考之前写过的一篇隐含波动率也有方向的日记。 当然,也有同学在雪球上评论,大家可以思考下,隐含波动率上升和下降都受什

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期权日记|190808贵与贱

周四,广州,多云 中午见50ETF涨势良好,买入开仓了9月2600看涨期权。 之所以选择LC2.60@9,还是根据深度实值期权的临界值原则。 昨天将LC2.70@8移仓至LC2.60@8,本来是想避免LC2.70@8时间值的大幅损耗,但

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这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

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