能跟我说说波动率锥吗？可以利用吗？

能跟我说说波动率锥吗？可以利用吗？

荳荳鱼 · 2019-12-10 22:01:34

期权论坛好像有波动率锥，你可以看一下。www.optbbs.com/vix.html

热心回应 · 2019-12-10 21:51:28

可以看一下我每个交易日发的期权日报，里面最后一项是波动率锥。
波动率锥主要用于跨期套利，是不是还有其他的用途我就不知道了，我知道的是用在跨期套利这肯定有用。

热心回应 · 2019-12-10 21:51:29

没什么卵用，当你要交易IV时，请画波动率曲面，所有基于EWMA和GARCH之类简陋模型来交易波动率的玩意都是耍流氓。

热心回应 · 2019-12-10 21:51:30

波动率锥的建设基于两个基本理念前提。一是波动率具有均值回归的特性，当波动率远高于均值时，波动率会最终回落到平均波动率；当波动率远低于均值时，波动率必然会回升至平均波动率。该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度，也就是说，用1个月的隐含波动率比较1个月的历史波动率，或用3个月的隐含波动率比较3个月的历史波动率。

　　波动率锥的描绘比较简单，通过划分不同的到期时间周期分别计算标的资产的历史波动率，标识同周期波动率。一般可以运用来做期权，隐含波动率。

能跟我说说波动率锥吗？可以利用吗？

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