怎么确定高频交易里的期权理论价

最近在想，如果我的高频策略里，期权价格大于我的理论价我就买入，低于我的期权理论价我就做空，这样日积月累应该可以盈利。可是这个理论价应该如何较好地确定呢？

灵魂禁锢 · 2016-4-9 15:53:52

其实期权不存在理论价这一说法的，或者说不存在对的理论价之说，每个团队都有自己的理论价，你只需要确定你认为对的理论价就好了。

残阳铺水中 · 2016-4-9 15:59:00

你应该确定合理的隐含波动率，然后根据隐含波动率算出理论价

吴宇 · 2016-4-9 16:57:19

楼上是正解。先去学学随机波动率模型，这个理论价的确定是件特别复杂的东西，研究透会是一笔很大的财富。你先去看看heston模型，看是否能理解，如果理解透了，再去研究扩展的波动率模型。

吴宇 · 2016-4-9 17:00:59

我找了两篇关于期权heston模型的老帖子你可以参考一下：

www.optbbs.com/thread-126-1-1.html 基本概念

www.optbbs.com/thread-41-1-1.html 这个是Excel文件

我还有一些heston模型的文件，但是都是英文的

aizhan · 2017-8-9 17:00:33

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