爱权说1121丨50ETF跌破3.00点,熊市价差组合再创佳绩

论坛 期权论坛 期权     
爱期权   2019-11-22 00:51   4190   0
行情一览

50ETF跌破3.00点,全日收跌0.60%。今日50ETF低开0.33个百分点,开于3.003,随后全天在3.00附近保持震荡,最终收于2.995,跌破3.00点位,全日下跌0.60%。隐含波动率再创新低。50ETF20日历史波动率维持在10.7%附近。平值期权合约加权隐含波动率由11.7%上升至11.8%,全体合约加权隐含波动率由12.1%下降至11.8%,再创2018年以来的新低。投资者情绪保持看涨。波动率曲面Skew由昨日-10.4%上升至-3.3%。投资者情绪仍保持看涨,看涨程度有所减弱。

[img][/img]

谁是赢家
认购普跌,熊市价差组合表现最佳,两日收益率已超200%。今日在50ETF下跌、隐含波动率下降行情下,认购期权普遍下跌,认沽期权普遍上涨。熊市价差组合今日再创佳绩,昨天今天两个交易日涨幅已超过200%。而又由于组合保证金的优惠政策,使用价差组合可以提高资金使用效率,相比于直接买入认沽期权,投资者在同等资金水平下能够获得更高的收益,这也是我们推荐近期投资者采用价差组合表达观点的原因之一。



每日一策


免责声明:

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向中信证券客户中的期权三级投资者,请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信证券客户中的期权三级投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的信息。



本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅!此资讯中的内容仅提供给投资者作参考之用,不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失,中信证券不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。



分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:2135
帖子:455
精华:1
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP