爱权说1017丨平淡行情延续

行情一览

50ETF延续平淡行情，北向资金连续六日净流入。今日50ETF高开开于3.054，随后全日在开盘价附近小幅震荡，总体走势较为平淡，最终收于3.059，较昨收上涨0.26%。陆港通方面，北向资金已连续六个交易日净流入，50ETF重要成分股中国平安获最大加仓。
隐含波动率有所回升，结束三连跌。50ETF20日历史波动率维持在12.0%左右。平值期权合约加权隐含波动率从13.7%上升至14.5%，全体合约加权隐含波动率由14.0%上升至14.6%，总体而言隐含波动率在连续三个交易日的下降后今日有所回升，不过仍处于历史低点。从隐含波动率锥来看，各月合约隐含波动率仍处于过去一年以来的低点，11月合约隐含波动率在各合约中较低，买入性价比较高。
投资者情绪维持中性。今日波动率曲面Skew从-0.7%上升至-0.3%。投资者情绪维持中性。

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谁是赢家

认购普涨，认沽普跌。今日50ETF及隐含波动率都有小幅上涨。受此影响，认购期权在隐含波动率和标的上行影响下普遍有所上涨，牛市价差同样表现优异；认沽期权普遍下跌。
10月合约即将到期，建议投资者合理控制仓位。10月合约还有4个交易日到期，建议持有10月期权合约的投资者注意合理控制仓位，避免因时间价值的快速流失产生大幅亏损。买入10月合约博取短期内市场大幅波动的投资者也应以平值或浅虚值合约为主。

每日一策

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