爱权说1025丨震荡行情延续

行情一览

50ETF震荡上行。今日50ETF低开后震荡下行，11点左右在券商股的带动下A股普遍上涨，50ETF随之上行并翻红，下午在震荡行情中小幅上涨。截至收盘全日上涨0.20%，收于3.014。历史波动率及隐含波动率双低。50ETF20日历史波动率维持在10.7%左右。平值期权合约加权隐含波动率由13.2%下降至12.8%，全体合约加权隐含波动率由13.0%下降至12.9%，维持在历史低位。从隐含波动率锥来看，各月合约隐含波动率仍处于过去一年以来的低点，11月合约隐含波动率在各合约中较低，买入性价比较高。投资者情绪转向看涨。波动率曲面Skew由-1.2%下降至-4.4%。投资者情绪转向看涨。

谁是赢家

认购普涨，认沽普跌。今日在50ETF小幅上涨，隐含波动率变化不大。受此影响，认购期权普遍上涨，认沽期权普遍下跌。

每日一策

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