为什么不能用bs模型定价利率期权

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 梦里寻房千百处  2017-8-4 10:57  6706  3

为什么不能用bs模型定价利率期权

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optiver 10级大牛 options' trader | 2017-8-4 16:02:03 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 107 名发帖：暂未上榜在线：NO. 231 名

因为利率变动不是布朗运动

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optiver 10级大牛 options' trader | 2017-8-4 16:02:12 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 107 名发帖：暂未上榜在线：NO. 231 名

不满足bs的条件的

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吴宇管理员 伦敦金丝雀码头交易员 | 2017-8-4 16:11:41 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名

利率模型可以考虑使用hull-white模型，是个多因子的模型

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梦里寻房千百处

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