用《蛙式交易》法交易50ETF期权

本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:05 编辑

看到一个帖子讨论蛙式交易，强调期货和期权短线交易，给期权论坛各位大神大家讨论。

feixiang · 2016-4-3 20:03:43

本帖最后由 feixiang 于 2016-4-3 20:04 编辑

蛙式交易针对期货期权的绝妙玩法是：
1. 首先，在期指基差变正时，也就是期指比沪深300现货低时，买一手股指，如果基差正的厉害，比如正20.或30以上，再买入股指，通常就可以赚了！为了万无一失，你可以买入相应当量的看跌期权！如果暴涨期指，你就赚大了，期权弃权！如果暴跌，你就行权！根据个人风险偏好配比当量！
2. 反过来，如果基差负数超过-40以上，比如-50，-60，说明市场过热，你可以抛出股指，通常就可以赚了！为了无无风险，可买入相应当量的看涨期权

feixiang · 2016-4-3 20:13:02

其中的问题就是买一手期货需要多少份期权，这取决于期货的delta以及自己想对冲的比例。

吴宇 · 2016-4-3 20:23:50

feixiang，谢谢分享！已加精~{:6_250:}

通匠 · 2024-2-19 10:54:01

谢谢分享，很有收获。

用《蛙式交易》法交易50ETF期权

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