Hull-White模型下欧式互换期权定价

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 南阳师范学院学报  2018-4-28 23:47  7093  0

[h1]1背景介绍[/h1][h2]1.1 单因子Hull-White 利率模型[/h2]假设p(t,T)为在T时刻支付1的无息债券在t时刻的价格，即p(T,T)=1，假设r为稳定利率，则
p(t,T)=e-r(T-t),
(1)
远期利率指在t时刻确定的，在t1与t2时刻之间市场所要求的利率，此时t

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