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2019-08-11

摘要：研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题，利用径向基函数法对其近似求解，借助于数值实验，探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明，径向基函数法求解欧式看涨期权

2019-06-07

摘要：研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题，利用径向基函数法对其近似求解，借助于数值实验，探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明，径向基函数法求解欧式看涨期权

2018-04-28

[h1]1背景介绍[/h1][h2]1.1 单因子Hull-White 利率模型[/h2]假设p(t,T)为在T时刻支付1的无息债券在t时刻的价格，即p(T,T)=1，假设r为稳定利率，则 p(t,T)=e-r(T-t), (1) 远期利率指在t时刻确定的，在t1与t2时刻之间