198期「信·期权」——50ETF大幅上涨,50ETF期权成交量创历史新高,实际波动率触底反弹,期权隐含波动率同 ...

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爱期权   2019-8-18 05:28   3828   0
上期市场行情
(2019.6.17-2019.6.21)
50ETF全周上涨5.84%,实际波动率底部反弹至18.2%,隐含波动率同步上升约2百分点。上周一、二,50ETF继续在2.80附近窄幅震荡,较低的日涨跌幅带动实际波动率走低,周二实际波动率收于13.54%,创出约300个交易日新低,在此期间,隐含波动率同步下降约2个百分点。周三50ETF上涨1.64%,突破前期震荡区间,使实际波动率小幅回升,然而日内波幅并未明显超出对应的隐含波动水平,导致隐含波动率周三小幅下降。周四在金融板块的带动下,50ETF大幅上涨3.43%,大幅拉升实际波动率至18.66%,隐含波动率同步上升至22.9%。周五标的微幅下跌,实际波动率小幅下降,隐含波动率在前期上涨趋势以及后续预期的驱动下,上涨约1个百分点。最终全周实际波动率上涨2.2百分点,收于18.2%,隐含波动率上涨2个百分点,收于24.02%。
成交持仓方面,日均成交量大幅上升,从246万张上升至355万张,其中周四单日成交量为626.7万张,创造历史新高,日均持仓量维持在348万张附近。




其他主要指数方面,上证综指、沪深300、中小板指和创业板指分涨跌幅分别为4.0%、4.9%、5.5%、5.6%,均实现明显上涨。波动率方面,除中小板指数是及波动率小幅下降以外,其余三个指数的波动率均较上周上升。


其他期权品种基本情况如下表所示。




当前期权市场中的波动率结构情况

        上周四标的快速上涨,使得期权市场的上涨预期增减,Skew在前周由正转负的基础上继续下降,周五以-9.65%收盘,创造36个交易日以来的新低,投资者上涨情绪回升明显。


上期信矛总结









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