期权日记|190815逐步回归理性

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期权智多星   2019-8-16 00:00   3842   0
周四,广州,多云


这两天没有操作,今天收盘下来,期权整体delta基本上维持在一个中性水平。


值得高兴的是,背离的情况得到一定程度上好转,而且是各种背离,没有继续扩大,而是有所收窄或回归正常,说明近期也有套利资金介入,填补了鸿沟。



比如智多星持有的LC2.60@9价格终于高过LC2.60@8,而且时间值也由最多负100多回到了正值。目前智多星的持仓相当于卖出宽跨+看涨比率套策略,由三只腿构成,LC2.60@9+SC3.00@9+SP2.75@9。这种策略对应市场的最好走势是缓慢上涨,到9月底涨到3.00左右能获得最大收益。



最近都很忙,这种忙可能要持续到月底,不能保证每天都有日记,同学们要多学习!



祝投资顺利!


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穷则独善其身,达则兼济天下
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