期权日记|190812又见背离

周一，广州，阵雨

最近vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权各种异常各种背离出现，今天又出现了一种，这种情况不多见，以前也出现过，就是远期的期权比近期的期权要便宜。比如C2.60@8就比C2.60@9价格要高。

图一

图二

智多星今天之所以观察到了这种背离的情况，是因为正好持有这两个合约，所以碰到这种情况，今天就果断移仓了，反正都要持有，远期的还便宜，相当于时间值是白送的。

今天50ETF大涨，但是成交量并没有放大多少，而且上面2.90附近的位置是强阻力位，是否能继续反弹仍是个未知数。

经过今天的大幅反弹，智多星的期权持仓整体delta由正变成了负，如果后市不突破2.90的强阻力位，就计划先维持不动，如果强势突破，打算减仓看涨义务仓或者加仓看涨权利仓。当然，也可能是两者并行，具体要看后市的走势如何。

截止发日记前，美股跌幅在1%左右，明天咱大A股能否走出独立行情呢？等走出来再说吧。祝各位同学好运！