这么算对不，假若从去年1月开始买轻度虚值的期权

2016-12-23 19:23 上传

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买入量根据自己总资产除以10000份50ETF得到，买入最接近当时股价的轻度虚值合约，参照看大概1.5%的权利金，其他资金用来买货基，货基收益算2%，看下图,交割日应该和月底有误差，简单合计近12%，我想2017年如果类似,能否采用这种模式,有什么错误请指教。

灵魂禁锢 · 2016-12-23 19:44:45

浅虚值连续买入估计会连续亏钱

灵魂禁锢 · 2016-12-23 19:45:10

需要的是连续卖出浅虚值期权

神术 · 2016-12-23 19:48:23

楼主这个思路不错。。不过你买的虚值是认购还是认估，还是两个一起买呢。

gypeng123 · 2016-12-23 19:55:26

我11月之前做了四个月的策略，收益每月平均也就是1%，如果做的是蝶式还好，做比率套挺累，价差操心少点。

期货 · 2016-12-23 23:06:08

你是否计算了亏顺了呢？我觉得应该是卖期权好一些

神术 · 2016-12-24 07:59:15

楼主这个策略可以试试。。从理论上说A股今年这一年是最烂的一年，在今年这种行情下，每月初买认购还能得到如此收益，那么可以认为明年这个模式可以复制。

gypeng123 · 2016-12-24 09:12:52

我这是傻瓜式，都是月底收盘才平，如果高位加入一些保险策略，换仓，或者卖值购，收益可能更好点也说不定。

好恽气 · 2016-12-24 15:56:08

是买宽跨式还是买单边？

好恽气 · 2016-12-24 16:05:28

另外，是买最近月还是远月？

afreew · 2016-12-25 10:21:52

这个策略依赖某几个月的大涨来降低亏损乃至盈利，如果没有足够的大涨月会出现整体亏损。当然，指数长期看是震荡向上的。

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