iVX指数再创历史新低

iVX指数再创历史新低：15.44%。我们感觉今天认沽跌得好多，同时认购也涨得不够多，今天尽管50ETF涨了0.50%，但每个月的认购合约都至少有2个虚值认购期权是下跌的，就是因为波动率还在往下杀。
明天波动率指数会不会跌破15%呢？让我们拭目以待……

chuizhen · 2016-9-29 23:15:36

不会的，跌有个限度，波动率维持震荡现在要

魔少 · 2016-9-30 00:22:19

楼主你怎么看？市场要继续跌吗？

昆帝 · 2016-9-30 08:42:33

这就对了。因为基本面决定了，此波动率会越来越低。

好恽气 · 2016-9-30 08:44:54

估计主要是国庆长假10日不能交易，期权以隐含波动率下降的方式提前消化时间价值消耗的影响。

lbcylgf · 2016-9-30 09:47:31

为什么昨天波动率崩溃的原因我认为有三个：
1）标的波动率持续走低。到昨天上证50指数30天历史波动率只有7.71%，创出历史新低！
2）临近国庆长假，有9个自然日时间损耗，IVX波动率要提前消化时间损耗。
3）前一天交割摘牌的9月合约是个季月合约，卖方有大量保证金在周四释放，大量资金开卖方新仓也压低了IVX。

iVX指数再创历史新低

5 个回复