期权日记|160908

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Fei   2016-9-8 18:02   14370   10
第19天:周四,广州,阵雨

昨天提到的未平仓合约,没有100%,而是一个重要的参考,尤其是对于期权相对成熟的市场。国内才刚起步,是否有效还需要时间验证。

实践出真知,知行合一,昨天写完日记后本人也顺手卖出了一些9月2450认购期权。之所以选择2450是出于对风险的厌恶。如果9月有更高的认购期权合约我可能还会选择更高的。

9月2450义务仓如果持有到期不被行权,将获得3%左右的回报,当然,这是在满仓的前提下,实践中,需根据自己的风险喜好控制仓位。做期权,不在于短期获得了多少收益,而在于冒多少风险的情况下得到的这些收益。

看着自己的账户资金随着时间不断创新高是件惬意的事情,这种掌控之中的快乐要比中彩票赌大小获得暴利时产生的快乐要大得多也持续得更久。

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楼主怎样对冲突然大涨的风险?
楼主怎样对冲突然大涨的风险?
和我刚开始玩期权的时候一个策略,暂时看还是可行的,这次狂飙暂时也彪不到2.45那里应该。
请教如果对冲CALL的风险.?
为啥总有人管上证50叫A50?A50不是默认指的是新加坡的富时A50指数吗?
实际上,越临近交割日,购9月2300,,2350,2400,2450越可做义务仓,只是风险大小不同,前提条件是50ETF不会爆涨。
日历可以对冲,降低风险,但也降低了收益率
请问,如果卖认沽2200也是差不多3%的回报,我觉得比卖认购更好。因为从50目前趋势看,下跌风险还小于上涨的风险。
正在研究delta中性的问题,有谁有这方面好经验没
谢谢分享,学习
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