期权日记|190316短线企稳

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期权智多星   2019-3-18 22:06   3933   0
周一,广州,阴

今天50ETF站上并站稳10日均线,20日均线的支撑也得到确认,回到上证指数,就是确认站稳3000点。

所以今天的操作思路也就顺其自然,早盘窄幅震荡阶段加仓了SP2.60@3,后来发现P2.60@3的肉变少delta变小后进行了顺势移仓。本来上周的计划是不打算继续移仓至P2.65@3的,因为缺口在2.64下方,一旦移到了P2.65@3,则意味着失去了缺口的保护,面临的风险也就加大。

但是,眼下的A股走势确实强势,而且随着50ETF的上涨,delta开始从轻微负变得中度负,所以移仓也是让delta维持相对中性的一种方法,不过,在尾盘50ETF站稳2.80后,为了使履约担保率不至于太低,所以采取了平仓部分LP3.00@3来维持delta平衡。于是有了以下的交易。







仍保留LP3.00@3是为了对冲SP2.65@3的风险,暂时不再为股票作保险。


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