现在非常热门的日历价差策略,方正的点石成金如何改进?

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luokaibenniu   2016-7-18 19:28   16746   16
约50秒
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就是一个近月跨式卖出,再买一个远月跨式,维持delta中性就可以获得时间价值。
这是我前阵子做的策略,一共做了两个月,都是前半个月盈利很多,到快交割时就开始亏损,这时标的波动也不大。
我想请问这是为什么?临近交割时,近月的delta是不是通常不准确,软件中的delta偏大,所以导致我卖出近月不够多造成的?
能否改良一下,卖出下月的期权,买入远月的期权,过一个月后平仓,不知道这样的效果与风险会好一点?
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快交割时候gamma太大,你delta算不准的
第二种应该可以,但是赚不了多少钱。
因为你theta变动太小了,几乎不赚钱。
theta随着时间的减少而增大,快到期theta减少的快,还有一个月到期,theta应该变动不大,我是这么理解的额。
这需要组合单手续费降下来,保证金减半才能挤出利润
你是用平值期权构建的么?
各位的留言我都看过了,谢谢大家。我想主要还是剩余时间短时,当月合约delta无法精准计算,导致卖出不够多造成的损失。
如果换成做当月前半个月,然后移仓到下个月,这样前后加起来就是一个月,中间不会有损失的时间了。
大家再来讨论一下
弱弱的问一下,这个DELTA中性怎么算?是远月和近月买的不一样多吗
这个策略根本不可行,各位别白费心了。
在组合快到期之前就平仓来避免后面的亏损,这样应该可行吧?
这段时间波幅很低,日历价差可能表现还好,如果波动大了,可能前半个月也不赚钱。
pig_dexter  2级吧友 | 2016-9-30 18:01:05
感觉很牛逼!
感觉挺好的样子,要实盘一下,看看结果
最近不如卖跨
gsh  4级常客 | 2020-2-14 19:43:28
谢谢分享
gsh  4级常客 | 2020-2-14 19:43:48
试过,交割月确实很难把握
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