luokaibenniu 5级知名
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luokaibenniu
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2016-07-29

思考思考思考!!!

我做过很多中性策略,日历中性,比率中性,delta-gamma双中性等等。。都是以卖出为主,吃时间价值的损耗。。万变不离其宗,无非就是short gamma,long theta,这些组合有的gamma负很厉害,那么theta也正的厉害;有些

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2016-07-22

宽胯备兑

如资金可以买入100万股50ETF 先买入少量ETF如10万股2.210元,并备兑2250认购,同时卖出不同的低行权价(2000~2150)认沽。 1、上涨,备兑的认购被行权,加卖此行权价的认沽,一直涨就这样循环下去。 2、下跌,若

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2016-07-20

一个很奇怪的现象,截图给大家看看,不知道是不是我算错了

这是认购隐含波动率 这是认沽隐含波动率 数据来自wind 有几个奇怪的地方,一是认购波动率分布及其扭曲,出现12月波动率比9月低,是否买入12月卖出9月有利可图? 第二是认沽的IV属于比较标准的微笑分布,同一月份

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2016-07-18

现在非常热门的日历价差策略,方正的点石成金如何改进?

就是一个近月跨式卖出,再买一个远月跨式,维持delta中性就可以获得时间价值。 这是我前阵子做的策略,一共做了两个月,都是前半个月盈利很多,到快交割时就开始亏损,这时标的波动也不大。 我想请问这是为什么?

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这家伙很懒,什么都没有留

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  • 一个很奇怪的现象,截图给大家看看,不知道是不是我算错了
  • 不同软件获取的gamma为何差距这么大?

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