【四十三篇期权专题学习】第三十一篇:实值期权的应用(学习期权这一套就够了)

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吴宇   2016-7-17 02:23   5675   3
这段时间期权论坛来了很多新的小伙伴,有很多都是新的投资者,我们将推出由一份专题,供大家下载。查找相应帖子合集可以使用左上角搜索功能!
从国外和国内上证 50ETF 期权成交状况来看,虚值和平值期权成交量往往会高于实值期权,这是由实值期权相关特征决定的。本文在简要介绍实值期权特征的基础上,对其在价值投资与风险管理中的应用做深入分析。
一、实值期权相关特征
   实值期权的 delta 大于 0.5,表明这是一种具有较高获利概率的期权类型,除此之外,它还呈现如下特征。
(一)权利金高
以郑商所正在模拟交易的白糖期权为例,当标的资产价格为 5000 元/吨时,利用二叉树模型计算一个月后到期的不同状态下的看涨期权权利金,结果如下表所示: 表 2   不同状态下看涨期权权利金

实值期权的应用.rar

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萍水相逢,尽是他乡之客

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谢谢分享!
张思雨Dylan  2级吧友 | 2021-7-14 09:51:11
谢谢
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