【财通金工】期权专家论坛邀请函（2019.3.6 上海）

会议前言

过去一年，唯一的场内股票期权--vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交量超过128万张，较前一年增长达72.65%，投资者对于期权衍生品的需求十分强劲。与此同时，商品期权市场也出现了大扩容，品种已扩展至7个。
最近，市场又传来更多的股票期权以及股指期权有望上市的消息，期权市场有望出现爆炸式的增长。
随着越来越多的期权品种的上市，股票投资将不再是“看天吃饭”，或者高度依赖于择时的技巧，结合期权这一风险对冲工具，投资者尤其是机构投资者将拥有更多的方法为他们的产品业绩保驾护航。
如何选择合适的期权策略？如何借助期权做波动率交易？如何利用期权实现风险控制？这些问题都是本次会议关注的焦点。
欢迎报名参加本次活动，与财通金工一起见证“这边风景独好”！

会议议程

嘉宾简介

朱洪海
博士，聚量集团，聚焦新技术、新金融领域。2012年加入上期所，曾任上海期货交易所衍生品部总监助理，主要负责商品相关衍生品设计与创新，包括指数期货、指数基金、期货期权等。2007年加入摩根大通投行纽约分部，曾任固定收益销售及交易部金融工程师团队负责人，主要负责指数、掉期及期权等衍生品量化分析与交易策略研究，客户主要为大型金融机构及全球对冲基金。2006年底毕业于美国密歇根大学，获得工程博士及金融工程硕士的双学位。他拥有特许金融分析师（CFA）与金融风险管理师（FRM）。2008年至2012年担任全美华人金融协会理事。2013年获”上海金融业改革发展优秀研究成果”二等奖。2015年获”上海金融创新奖”二等奖。

徐跃农
上海量鑫投资管理有限公司董事長、美国耶鲁大学博士，荣获耶鲁大学工程和应用科学最佳博士奖 (The Henry Prentiss Becton Prize）。毕业后加盟美国摩根财团进入华尔街，具有二十多年国际和国内资本市场量化和对冲基金管理经验。留美期间先后在美国的摩根大通银行金融衍生品研究部门任负责人、摩根大通银行和北美汇丰银行担任期权交易部总管、纽约德意志银行任高级投资经理、美国和英国的全球对冲基金等机构任宏观对冲基金经理。2010年回国，在国泰基金先后担任固定收益基金部总监、国际部总监、对冲基金专户部总监。后在申银宏源证券自营策略交易总部总经理。2015年初创建上海量鑫投资，专注国内私募量化、衍生品和对冲策略的基金管理。

张杰平
英国剑桥大学数量金融博士；新加坡国立大学和德国慕尼黑科技大学的应用数学硕士；新加坡国立大学应用数学和统计学学士。张博士曾在瑞士信贷伦敦和新加坡分公司负责新兴市场外汇结构化产品的交易业务（曾管理超过100亿美金的衍生品资产）。2012年回国创立量化私募。目前担任上海牧鑫资产CEO。张博士拥有多年的行业研究、策略开发及投资管理经历，擅长对衍生品架构，价格规律进行数量化实证研究，开发出有效的量化策略。张博士曾带领团队开发了多个优秀交易策略并创建了集回撤、交易、投资管理为一体的管理系统。

陶勤英
华东师范大学、巴黎一大联合培养数学博士，目前任财通证券研究所金融工程组首席分析师，在金融衍生品领域有多年的研究经验。曾就职于方正证券研究所金融工程团队，2015、2016年连续两年入围新财富金工团队并获金牛奖金工团队第五名，2016年入围卖方分析师水晶球金工团队并获万得金牌分析师金工团队第一名，上海证券交易所特聘期权专家讲师。

熊晓湛
金融工程组研究员，武汉大学数理金融实验班数学与金融学双学士，爱丁堡大学金融建模与最优化硕士。2017年加入财通证券金融工程组，主攻期权方向。

时间：2019年3月6日（星期三）13:30-17:15
地点：上海浦东（详细地址报名成功后另行通知）

参会报名：
公司客户：请联系对口销售报名
非公司客户：参会费1000元，关注公众号并转发即可获得免费参会资格
具体操作如下：
1. 请转发本邀请函到朋友圈；
2. 将转发的截图发送给“量化陶吧”公众号；
3. 公众号会统一回复参会报名方式。

更多期权交流，请加微信：13641831356
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