量化陶吧 7级小牛
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2020-05-30

期权策略跟踪(2020/5/29)

概况 最近5个交易日50ETF有所反弹,本周涨幅为1.23%。 抗跌特性更好而的期权策略本周均收获上涨,不过都未能跑赢50ETF,备兑、保护性卖权、领口、保护性卖权、标的+跨式期权、空波动率策略收益率分别为1.17%、0.97%

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2020-05-29

【每周基差观察】 股指期货分红点位测算 2020/5/28(附每日更新获取方式)

概况 【基差观察】 在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:1.最新分红点位测算;2.近期主力合约基差走势;3.升贴水期限结构;4.各合约升贴水历史锥;5.指数分红进度图。 【分红进度】 截至2020

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2020-05-22

【每周基差观察】 股指期货分红点位测算 2020/5/21(附每日更新获取方式)

概况 【基差观察】 在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:1.最新分红点位测算;2.近期主力合约基差走势;3.升贴水期限结构;4.各合约升贴水历史锥;5.指数分红进度图。 【分红进度】 截至2020

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2020-05-22

【每周基差观察】 股指期货分红点位测算 2020/5/21(附每日更新获取方式)

概况 【基差观察】 在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:1.最新分红点位测算;2.近期主力合约基差走势;3.升贴水期限结构;4.各合约升贴水历史锥;5.指数分红进度图。 【分红进度】 截至2020

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2020-05-18

股指期权波动率下跌超预期,或有反弹(2020/5/17)

要点 1. 陶金期权指数本期打分为62/100 财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。 通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。 本期综合打分为62分

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2020-05-18

期权策略跟踪(2020/5/15)

概况 最近5个交易日50ETF涨跌幅为-1.78%。 具备抗跌特性的期权策略本周大多跑赢指数,另外最近空波动率策略表现良好。 备兑、保护性卖权、领口、保护性卖权、标的+跨式期权、空波动率策略收益率分别为-1.22%、-1.80%

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2020-05-18

【每周基差观察】 股指期货分红点位测算 2020/5/14

【基差观察】在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:1.最新分红点位测算;2.近期主力合约基差走势;3.升贴水期限结构;4.各合约升贴水历史锥。欢迎大家持续关注! 【分红进度】截

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2020-05-18

可转债公司公告分类跟踪(2020/04/01)

昨日截至目前(2020-03-31 ~ 2020-04-01),上市公司共发布60份可转债/可交换债券公告,量化陶吧整理如下:(公告文件可于文末“阅读原文”处获取下载链接,提取码xx04) 发行预案4月1日北陆药业:公开发行可

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?47017

这家伙很懒,什么都没有留

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