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2019-04-24

【财通金工】期权对冲方案设计-场外期权专题之三

投资要点 对冲在于降低风险 如果期权卖方想在标的物价格波动剧烈的时候不吃亏,则需要不断通过买卖现货来调整对冲仓位,尽量保持总仓位的Delta为0。不断根据头寸Delta而做对冲的手法就是动态Delta对冲。 场外期权的

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2019-04-23

【财通金工】“拾穗”多因子(十):行业的风格偏好:解析纯行业因子组合

投资要点 行业的风格偏好:解析纯行业因子组合 银行和农林牧渔行业在Beta因子上都存在显著的负暴露,然而今年两个行业的收益却一个排名后二,一个排名前二。 行业因子的t值显著度要远高于风格因子,然

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2019-04-22

【财通金工每周观点】做期权卖方是否可行

投资要点 l 做期权卖方是否可行 期权卖方策略胜率高、盈亏比低。 期权卖方赚钱概率高主要原因有两个: 一是期权卖方可以赚取期权的theta价值。 二是波动率大部分时间有下行趋势。 高胜率不能保证期权卖方持续获益

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2019-04-18

【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/04/18)

1.部分成分股公布除权除息日 截止2019年4月18日,上证50指数成分中,2家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红),其中2家已实施;沪深300指数成分中,10家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红)

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2019-04-16

【财通金工】“拾穗”多因子(九):牛市抢跑者:低Beta一定代表低风险吗?

投资要点 牛市抢跑者:低Beta一定代表低风险吗? 2019年迄今为止,在所有风格因子中Beta因子的表现最为抢眼,在样本区间内已经获得了5.36%的高收益,纯Beta因子的表现甚至优于纯规模因子。 简单 B

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2019-04-15

【财通金工每周观点】波动率仍有下行空间

投资要点 1. 情绪转谨慎 4月12日50ETF收于2.906,本周下跌1.12%。 交易额PCR由4月4日的0.391上升至4月12日的0.8435,PCR显示市场情绪偏谨慎。 4月12日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为28.12%与26.39%,认购期

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2019-04-12

【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/04/11)

1.尚未有成分股公布除权除息日 截止2019年4月11日,上证50,沪深300,中证500成分股均公布除权除息日的分别有2、9、3只,其中已经实施的分别有2、4、2只。 2.分红对2019年9月合约影响较大 由分红对股指期货影响的预

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2019-04-10

“星火”多因子系列(四):基于持仓的基金业绩归因:始于Brinson,归于Barra

投资要点 财通金工多因子风险模型研究框架 一个完善的多因子风险系统通常包含如下三个模块:收益模型、风险模型和绩效归因模型。 对基金业绩进行归因通常可以分为对收益归因和对风险归因两个部分

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?47017

这家伙很懒,什么都没有留

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