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2021-05-03
投资要点 1. 金融市场的波动率 金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。 本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性，并介绍 50ETF 相关波 动率的度量方法。 2. 波动率微笑 与 BS 模型
要点 1. 陶金期权指数本期打分为46/100 量化陶吧利用期权市场的数据，构造了几个择时能力较强的因子。 通过计算这些因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。 本期综合打分为46分
2020-12-27
要点 1. 陶金期权指数本期打分为15/100 量化陶吧利用期权市场的数据，构造了几个择时能力较强的因子。 通过计算这些因子在历史上所处的分位点，我们给出相应的择时打分，择时打分满分为100分。 本期综合打分为15分，
2020-12-19
摘要 [*]转债行情回顾 上周中证转债指数收跌-0.03%，成交量1648.27亿，成交额2542.09亿。 [*]转债策略行情 上周策略指数收益均值0.09%，中位数为0.04%，最低-1.40%，最高2.34%。 14种转债策略中表现最好的是低转股
2020-05-30
概况 最近5个交易日50ETF有所反弹，本周涨幅为1.23%。 抗跌特性更好而的期权策略本周均收获上涨，不过都未能跑赢50ETF，备兑、保护性卖权、领口、保护性卖权、标的+跨式期权、空波动率策略收益率分别为1.17%、0.97%
2020-05-29
概况 【基差观察】 在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况，内容包含：1.最新分红点位测算；2.近期主力合约基差走势；3.升贴水期限结构；4.各合约升贴水历史锥；5.指数分红进度图。 【分红进度】 截至2020
2020-05-22
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?47017
这家伙很懒，什么都没有留
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