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2019-06-26

【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/06/25)

投资要点 部分成分股公布除权除息日 截止2019年6月25日,上证50指数成分中,22家已公布除权除息日(发布分红实施预案并决定分红),其中16家已实施;沪深300指数成分中,148家已公布除权除息日(发布分红实施预

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2019-06-26

【财通金工】陶金期权指数显示情绪偏空(2019/06/25)

1.本日行情概况 1. 今日50ETF收盘于2.919,较前一个交易日下降1.35%;市场波动指数由前一个交易日的26.23上涨至26.32;今天波动率开始企稳。 2. 期权持仓量上涨0.54%至352.77万张,而成交量大幅上涨70.25%至429.79万

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2019-06-26

【财通金工】“拾穗”多因子(十三):恼人的显著性检验:多因子模型中t值的计算

投资要点 恼人的显著性检验:多因子模型中t值的计算 在“拾穗”(一)中我们介绍了一种解析解,对带约束的加权最小二乘进行求解,但并未介绍如何对系数进行显著性检验。在“拾穗”(十)中,我们计算了不带截

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2019-06-25

【财通金工】陶金期权指数显示情绪中性(2019/06/24)

1.本日行情概况 1. 今日50ETF收盘于2.959,较前一个交易日上涨0.20%;市场波动指数由前一个交易日的25.11上涨至26.23;由于波动率的动量效应,市场波动指数又出现了向上的跳变。 2. 期权持仓量上涨0.78%至350.89万张

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2019-06-25

【财通金工专题报告】期指基差中的分红影响测算

投资要点 根据中证公司的指数编制方案,在成分股进行分红时,指数的处理方法是不予修正、任其自由回落的。因此,指数成分股的分红预期会影响期指的贴水幅度。此外,指数在每年6月和12月会调整成分股,最新一轮的

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2019-06-24

【财通金工每周观点】6月21日波动指数为何大涨

投资要点 6月21日波动指数为何大涨 波动指数是市场对未来1个月波动率的预期,其变动与当日涨跌幅相关性非常大,一般波动指数上升由极端涨跌引起。 6月21日50ETF下跌0.03%,波动不大,而波动指数大涨13.75%。 财通金

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2019-06-21

【财通金工】陶金期权指数显示情绪偏空(2019/06/21)

1.本日行情概况 1.今日50ETF收盘于2.953,较前一个交易日下降0.03%;市场波动指数由前一个交易日的22.07上涨至25.11;由于波动率的动量效应,市场波动指数又出现了向上的跳变。 2.期权持仓量上涨3.64%至348.15万张,

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2019-06-20

【财通金工】“拾穗”多因子(十二):权重复刻:指数成分股调整,股指期货分红点位测算更新

投资要点 指数成分股调整、权重数据并未进行同步更新 2019年6月17日上证50、沪深300、中证500指数的成分股发生调整,但对应的成分股权重并未进行同步更新。 由于在指数编制过程中,对成分股的分红派息

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?47017

这家伙很懒,什么都没有留

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