在文章《期权的末日彩票：最痛点的痛，你懂吗？》一文中，提供了一个如何利用最痛点来做末日彩票的方法，但是这彩票策略毕竟是赌博策略，久赌必输，不是长久的盈利之道。如果我们换一个角度思考，是否可以利用最痛点，来提升卖方的优势，做到把期权卖的比机构更划算，自己在赌场里做庄家呢。答案自然是肯定的。
根据最痛点理论，正股的价格是围绕着最痛点上下波动的，最痛点根据正股价格相对稳定地移动的，最痛点反映的是期权该月份合约的市场整体持仓分布情况，可以视作市场公认的正股现阶段的价格重心。
我们完全可以把最痛点的这些特征应用在卖方策略，提升中小资金卖方的优势，让我们在操作上比机构卖方更具优势。作为一个方法思路，我这里提供一个操作方法，里边的具体数据需要读者自行验证，我这里不保证这个数据一定能够在实践中完全有效，但力图尽量有效：
1、合约的到期月份及虚值程度的选择 为了保证行情的相对稳定性，我们需要选择离到期时间有一段距离的月份合约，比如下月、下季、隔季的合约。为了保证概率上的优势，尽量卖出Delta<0.3的期权（看涨期权Delta<0.3，看跌期权Delta>-0.3）。其实如果到期时间太近，由于正股涨跌幅的随机性有可能存在尾部风险，即便Delta非常小的期权也有可能变成实值期权（比如2018年6月25日开盘时6月2550沽的Delta绝对值是小于0.2的，但是到了收盘时该合约变成了实值合约），所以，我们需要选择距离到期时间有一段时间的合约。
2、市场方向的态度 由于最痛点相对稳定，对于选择方向来说，不是特别重要的，但是为了尽可能的提升胜率，提升我们中小资金的优势，可以选择相对符合中期趋势的方向，比如根据60日均线进行方向选择，60日均线上方，我们持看涨的市场态度，60日均线下方，持看跌的市场态度。
3、利用最痛点提升择时的容错性 （1）正股价格<最痛点时，参照正股短期的超卖指标卖出满足条件看跌期权。 （2）正股价格>最痛点时，参照正股短期的超买指标卖出满足条件看涨期权。
4、加入选择方向，提升系统的胜率 （1）当正股价格>MA60均线且正股价格<最痛点时，参照正股短期的超卖指标卖出满足条件看跌期权。 当正股价格>MA60均线且正股价格>最痛点时，参照正股短期的超买指标买回之前卖出的看跌期权，由于我们选择的期权是深度虚值的，容错性比较好，也可以不用买回。 （2）当正股价格<MA60均线且正股价格>最痛点时，参照正股短期的超买指标卖出满足条件看涨期权。 当正股价格<MA60均线且正股价格<最痛点时，参照正股短期的超卖指标买回之前卖出的看涨期权，由于我们选择的期权是深度虚值的，容错性比较好，也可以不用买回。 简单的来说，就60日均线上方，我们只在股价低于最痛点时卖出满足条件的看跌期权，60日均线下方我们只在股价高于最痛点时卖出满足条件的看涨期权，做单边带方向的交易。 | 
