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2019-06-10

如何分析期权波动率?

转载:中州期货 波动率定义及分类波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。 当其他因素不变,波动率越

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2019-06-09

50ETF期权,仅靠30分钟K线可以交易吗?

点击上方蓝色字关注我们~ 来源:老徐话期权 今天推出基本款,很简单——仅依靠50ETF的30分钟K线走势便可进行期权交易,而且它还有一个霸气侧漏的名字:复仇者。 下面来看复仇者是如何“复仇”的吧! 01 操作

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2019-06-09

白糖波动率位于低谷 期权构建波动率策略

来源:中国证券网 作者:华泰期货 罗剑 杨子江 郑商所白糖期权已上市3个月。定价较合理,市场运行平稳,但受限于200手的个人持仓限制,目前其成交活跃度较上市初期并未出现明显改善。目前白糖60日历史波动率仅为1

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2019-06-09

期权卖方的止盈和移仓

点击上方蓝色字关注我们~ 来源:小马白话期权 [h1]期权卖方的止盈,比买方的止盈更加坚决,因为可以考量的因素比较多。比如一张500元的期权,如果持有到期,这个月最大的收益就是500元,而买一张500元的期权,最

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2019-06-08

如何用迭代计算期权的隐含波动率?

  在期权的实际运用中,隐含波动率历来有着举足轻重的地位。可惜的是,我们常用来计算期权理论价格的BS公式,并没有针对于波动率的反函数,也就是说,很难直接通过一个计算公式来求解隐含波动率。  好在波动率和

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2019-06-07

白糖:买入浅虚值看涨期权

期权屋 hexun_options 和讯网现已搭建场外期权报价平台,多家期货公司报价数据快速一览,可登录和讯期货行情中心查阅。场内商品期权的行情数据也正式上线啦!!回复期权合约代码,如:m1709-c-2400,即可实时查询最

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2019-06-07

问道篇:“长剑”与“短剑”,用两年的真实数据告诉您买卖期权的胜率谱(卖方篇)

来源:力的期权工作室 作者:余力 宽客梦想者 昨天,我们提取了50ETF期权市场两年来相关合约的行情数据,用表格的形式向您呈现了长期做期权买方,您的胜率和盈亏比为几何?那么今天,我们就来完成“期权胜率谱”的

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2019-06-04

替代备兑策略的更好选择

点击上方蓝色字关注我们~ 来源:小马白话期权 对于一般的备兑策略来说,以50ETF为例,买入现货每一份需要一万股50ETF,按照现价来算为2.7万元左右(2019年5月),再来备兑卖出几百元/张的虚值或平值认购期权,如

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?44864

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 期权波动率微笑和偏度深入解析
  • 期权波动率最全解析
  • 波动率有史以来最全解析
  • 王律师看期权(下):隐含波动率的实质就是市场供求关系 是权利金的唯一标尺
  • 期权卖方除了硬挺着,还有两种基本对冲策略

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