心一道长的期权实盘（从2022.12.16开始统计）

心一道长 · 2023-7-19 16:18:46

本帖最后由心一道长于 2023-7-19 16:20 编辑

2023.07.19今日期权损益+0.20%，目前净值0.9881，现货50ETF涨跌0.35%。

持仓净delta那么大，隐波几乎没上升的今天，期权严重跑输现货，都快是现货涨跌幅的1/2了，正常的话，应该是现货涨跌的1.5倍到2倍。造成这个问题的原因，只有：今天操作又失败了。

今天上午看50ETF很弱，担心突然下跌，所以买平了10张8月2500沽，加卖了10张8月2700购，结果下午反弹了一点，就造成了亏损。思来想去，现在继续暴跌的可能性并不大，毕竟已经连续阴跌3天了，目前还没有外界因素导致暴跌。

经济数据不好大家都有预期了，人民币兑美元贬值也已经适当暂停了，难道是最近两天又重新开始贬值？或者是最近的地产风波？

下午看50ETF又企稳了，就买平了10张8月2700购，卖开了10张8月2550沽，算作是个小赌吧！但这一操作，就已经有损失了。这就是期权今天没跑赢现货的原因。

哦对了，今天还买平了2张8月2750购，这是之前小赌怡情的操作，看了一下，赚了大约70块，也算是几天的盒饭钱吧！
最后，还得告诫自己，管住自己，尽量减少交易，毕竟交易胜率很低！

心一道长 · 2023-7-21 09:01:10

2023.07.20今日期权损益-0.76%，目前净值0.9806，现货50ETF涨跌-0.54%，今天跑输了现货。当然，原因一个是隐波上升，一个是最近瞎操作，导致仓位delta变大了。

心一道长 · 2023-7-21 18:00:03

2023.07.21今日期权损益+1.07%，目前净值0.9911，快回到1了，加油！现货50ETF涨跌0.39%，今日期权收益明显超过了现货，一方面是现货微涨，一方面是隐波下降，还有一方面是今天居然操作居然赚钱了！

今日有微调，趁着上涨的时候，买平了2张8月2550沽，卖开了2张8月2700购，和5张9月2800购，防止下午回调，这是一个防御的操作，虽然对总仓位的净delta影响不大，但也是增加了一点点防御。结果下午确实回调了，所以这回操作也创造了一些收益。

如果接下来大跌，甚至暴跌，那就躺下装死，反正风险度目前也并不算很高。如果大跌导致风险度达到80%，那就平仓一些卖购降低仓位。如果接下来微跌，那就真的装死。如果接下来横盘或者微涨，就安心持有，慢慢获取收益。如果接下来暴涨（3%+），将会在适当的时候考虑平掉8月2700购。上面那几种情况，恐怕最后一种情况概率最低了。

心一道长 · 2023-7-24 16:42:31

2023.07.24今日期权损益-0.22%，目前净值0.9888，现货50ETF涨跌-0.50%，今日买平了10张8月2550沽，卖开了5张8月2450沽，同时卖开了5张9月2800购。

心一道长 · 2023-7-25 18:45:42

2023.07.25今日期权损益+0.58%，目前净值0.9946，现货50ETF涨跌3.19%，属于暴涨了。直接将期权账户正的delta击穿了，变成了负值，所以今天期权净值涨幅远远小于现货。

今天的行情是否意味着反转，这个说不清，最起码贫道愚钝，无法确定。如果就此涨上去，那么计划这几个8月卖购变为平值期权时止损。但应该会有回调，难道接下来这几天依然跟今天一样，调控高开，天天大阳线？怎么看这个可能性也不大。

心一道长 · 2023-7-26 15:25:51

2023.07.26今日期权损益+0.23%，目前净值0.9969，现货50ETF涨跌-0.11%，现在希望来点回调了，否则8月这几个卖购可够喝几盅了。

心一道长 · 2023-7-27 15:23:06

本帖最后由心一道长于 2023-7-28 06:04 编辑

2023.07.27今日期权损益+0.89%，目前净值1.0058，终于净值大于1了，有正收益了！现货50ETF涨跌+0.04%。

今日一通做t，也可以叫做瞎jb买卖，最后对持仓基本没有影响，做t盈利也就50块，玩了个白玩，以后必须减少操作。

心一道长 · 2023-7-28 19:23:20

2023.07.28今日期权损益-4.06%，目前净值0.9649，现货50ETF涨跌+2.79%。

今天期权账户可谓是惨烈的，因为在前几天的判断中，概率最低的事情出现了：现货大涨！从而期权账户爆亏。一下回到解放前，跑输了现货。当然，这是期权卖方必须经历的，无论双卖还是单卖，只要走势与自己持仓不符合，而且是涨跌幅巨大的时候，就会出现期权的大幅回撤。

今天能亏这么多，其实还有操作失误。因为考虑到做完A50期指跌了1%，早上刚开盘时50ETF还是跌的，并且周二已经出了跳空的大阳线，所以猜测今天可能会回调。所以开盘没多久，就卖开了一些认购埋伏单，等待回调。结果现货一路上涨，中午打开账户发现已经亏损很多了。下午就做了调整，把8月2700购买平了，卖开8月2750购加了仓位，同时平掉了一些卖沽。也就是说，还是做对冲，等待回调。而且也新开了一些9月2650的卖沽作为看涨的头寸。

心一道长 · 2023-8-1 07:48:34

2023.07.31今日期权损益-3.28%，目前净值0.9332，现货50ETF涨跌0.15%。今天期权绝大多数亏损来自于开盘现货冲高，导致期权账户风险度提高，为了降低风险度，被迫买平认购。如果今天没有1%左右的回调，就把仓位调整成卖沽的多头仓位。

心一道长 · 2023-8-1 20:05:01

2023.08.01今日期权损益-0.98，目前净值0.9241，现货50ETF涨跌-0.29%。今天调整了一些仓位，但调整的时候时机不对，导致亏损了很多。看看明天的情况，如果还是亏损的话，要进行全部平仓，从头再来的打算了。最近期权亏损有些严重！

心一道长 · 2023-8-2 22:41:45

2023.08.02今日期权损益-1.40%，目前净值0.9112，现货50ETF涨跌-0.92。今日依然有操作失误。所以做了如下决策：
1.清仓，提前按照20%风险度设定来持仓。牢记，风险度超过20%，坚决不能继续开仓！

2.每月交易数量要严格限制，每个月至多交易10笔。从2023年8月2日清仓后开始计算。

3.从头再来，不设定每年的收益数额，能赚5%就赚5%，能赚20%就是运气好，尽量做到不亏损。并且，忘掉之前的亏损，不要有心里负担，从头再来！

4.盈亏曲线接着之前的做。虽然账户从头再来了，但要牢记之前翻过的错误。

心一道长 · 2023-8-4 08:43:51

2023.08.03今日期权损益+0.36%，目前净值0.9145，现货50ETF涨跌+0.93%。

淡而不厭 · 2023-8-4 12:19:23

道长你这曲线还有必要坚持下吗，看这曲线赚的时候耗时长，利润低。亏的时候一根直线就下来了，道长还是要过一段时间调整一下策略，不能一意孤行，要不断完善模式，扬长避短

心一道长 · 2023-8-4 12:54:43

淡而不厭发表于 2023-8-4 12:19
道长你这曲线还有必要坚持下吗，看这曲线赚的时候耗时长，利润低。亏的时候一根直线就下来了，道长还是要过 ...

谢谢您的建议。坚持还是要坚持下去的，继续多学习就是了。弄点状况就放弃，这不是贫道的性格，更何况目前回撤连10%都不到，即便回撤30%，该坚持也得坚持啊！有的人回撤80%，还在坚持呀！当然，当然要继续学习交易了。而且，贫道在期权交易上还属于小学生。小学生一次考试考砸了，甚至多次考砸了，就跟他说放弃学习吗？这肯定不好呀！

淡而不厭 · 2023-8-4 22:09:27

我的意思不是说放弃交易，而是放弃之前的策略和思路，重新思考问题出在哪，寻找新的突破口，总结回撤的原因，在错误的道路上继续下去不如改变方向找一条新的路，在交易的世界里坚持和努力不是胜者的代名词，不断改变和适应才能活下去。

心一道长 · 2023-8-4 23:02:17

淡而不厭发表于 2023-8-4 22:09
我的意思不是说放弃交易，而是放弃之前的策略和思路，重新思考问题出在哪，寻找新的突破口，总结回撤的原因 ...

改变策略了啊，您没看到我前两天刚发的4条吗？在什么行业，坚持都未必会胜利，这个道理都懂的。改正了多少错误才是关键。并且第4条就说过了净值曲线为什么要继续保留，而不是从头来。

心一道长 · 2023-8-4 23:05:05

淡而不厭发表于 2023-8-4 22:09
我的意思不是说放弃交易，而是放弃之前的策略和思路，重新思考问题出在哪，寻找新的突破口，总结回撤的原因 ...

贫道挺希望有其他朋友能分享他的期权实盘记录，就像贫道这样，有持仓截图，有每日净值统计。如果您经验丰富，并且乐于交流，建议您也做个自己的期权实盘记录帖，贫道也想多跟高手学习学习！

心一道长 · 2023-8-4 23:14:52

2023.08.04今日期权损益-0.62%，目前净值0.9088，现货50ETF涨跌0.07%。今天的亏损原因还是没管住手，胡乱操作。这个毛病还得继续改。

心一道长 · 2023-8-7 22:33:46

2023.08.07今日期权损益-0.24%，目前净值0.9066，现货50ETF涨跌-0.40%，今日买平了5张8月2900购，重新卖开了10张8月2800购。

心一道长 · 2023-8-8 20:36:59

2023.08.08今日期权损益+0.02%，目前净值0.9068，现货50ETF涨跌-0.18%，今日没有操作。

心一道长 · 2023-8-9 22:35:46

2023.08.09今日期权损益-0.30%，目前净值0.9041，现货50ETF涨跌0.00%，今天买平了8月2800购，买开了一张3月2450购，卖开了10张12月2700沽，这是因为昨天统计期权资产时发现，长期多头信号出现，而策略在昨天就已经卖开了认沽，今天实盘补一下交易。

心一道长 · 2023-8-10 22:33:30

2023.08.10今日期权损益+0.02% ，目前净值0.9043，现货50ETF涨跌-0.11%，今日没有操作。

屈沐琦 · 2023-8-11 09:49:23

心一道长发表于 2022-12-18 15:22
2022.12.16日期权账户持仓明细。

请问，为什么有些义务仓没有保证金

心一道长 · 2023-8-11 10:07:38

屈沐琦发表于 2023-8-11 09:49
请问，为什么有些义务仓没有保证金

因为做了组合策略

心一道长 · 2023-8-14 09:02:53

本帖最后由心一道长于 2023-8-14 18:33 编辑

2023.08.11今日期权损益-3.07%，目前净值0.8766，已经创了新低，现货50ETF涨跌-2.37%。最近期权确实是两头挨揍，继续坚持吧！