市场或将先扬后抑,期权波动率持续走弱

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你菜吗   2021-4-5 12:09   14268   0

3月制造业PMI延续扩张态势、显示制造业保持景气度,价格保持增长并正开始自上而下的传导、通胀预期或进一步加强,大企业保持扩张态势、中小企业生产经营重回荣枯线上方、景气度有所回暖,但大中小企业差距较大,经济复苏可能正步入顶部区间、但韧性较强。从基本面来看,市场焦点转为下周即将公布的一季报,短期流动性仍然维持合理充裕的格局,北上资金和杠杆资金有所改善、但在全球利率上行的预期下资金情绪难以修复至去年高位水平,企业盈利改善对市场形成支撑;从情绪指标来看,长期风险溢价显示股指收益边际降低,需要具有盈利兑现意识;综合来看,预计4月上旬市场延续反弹趋势,随着一季报逐渐落地、利好兑现,或出现上半年的高点。


IO2104成交量的PCR值为0.75,持仓量的PCR比值为0.70,市场情绪中性。60日历史波动率25.36%,20日历史波动率为25.53%,近期股票指数的历史波动率开始回落,尤其是短期历史波动率下降迅速,但是目前的历史波动率依然处于偏高位置,20日历史波动率也在不断走弱。当前IO2104的隐含波动率的回落幅度较大,IO2104的隐含波动率16.92%,而IO2105期权合约的隐含波动率为17.95%,当前隐含波动率均持续回落,未来波动率有可能维持平稳状态。

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