这几天我的期权开仓

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小车   2016-5-30 08:38   18311   14
建立了600张长期看涨期权和300张长期看跌期权,成本27万,平均每张300元。准备卖出100张短期看涨期权和100张短期看跌期权以降低成本,每月降成本5万。

裸看涨和看跌期权就是500和100张。
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同时考虑用远期期指多单加买入远期看跌期权来合成远期看涨期权,成本低些。
永安期货  9级高手  永安期货公司期权研究员 | 2016-5-30 08:48:38 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分:NO. 145 名发帖:NO. 107 名在线:NO. 176 名
我客户的一个策略,仅供参考:做多,卖2份平值和虚值的认沽,同时买1份远期深度实值折价的认购。
永安期货  9级高手  永安期货公司期权研究员 | 2016-5-30 08:49:42 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分:NO. 145 名发帖:NO. 107 名在线:NO. 176 名
和他聊天,他说他现在用期权杠杠替代满仓,留出80%的现金做固定收益。
深度实值期权折价明显,为啥不能买?如果有好的对冲手段,那是捡钱啊
深度实值期权vega很小的,时间价值少,波动率就算上涨,也赚不到钱的。
波动率上涨,自然就有可能时间价值恢复正值。实值变平值的时候时间价值还能为负数吗?
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-5-30 14:06:33 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
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你去赚时间价值为负的钱,你肯定亏成狗的。不信你去试试。
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-5-30 14:07:43 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 中国
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市场那么多专业投资者,能轮到你去套这个利润?做市商是傻叉?他们拿着几百万的年薪难道在斗地主么?
当然不会单买call,想做自然要找到对冲办法
神术  7级小牛 | 2016-5-30 14:15:22 发帖IP地址来自 上海长宁区
期权名人堂积分:NO. 268 名发帖:NO. 113 名在线:NO. 8 名
这个策略感觉可以的。。求跟踪报道损益情况。
股指期货市场远大于期权市场,那么大的贴水难道主力是傻子?肯定是有原因的,但是不妨碍你吃贴水
我也买深度实值,我做备兑的。新人:(
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