实盘的请教一下~期权如何止损？一大把期权如何衡量风险？

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bbking   2016-5-24 22:35   22357   8
首先说止损的问题~比如你开了100手CALL的多单~到了后期要止损~已经不是流动性最好的那个合约了~这时候你们一般如何止损？冲击成本太大~书上说可以roll up或者roll forward~感觉都不是很好的解决办法~实盘的时候你们如何处理？

一大把期权如何衡量风险？如下~
名称开仓日期认购认沽开仓价持仓行权价到期月
50ETF沽12月1950
2016/5/16
p
0.0841
-10
1.95
12
50ETF沽9月1800
2016/5/16
p
0.0188
-10
1.8
9
50ETF沽12月1950
2016/5/16
p
0.0794
-10
1.95
12
50ETF购9月2200
2016/5/17
c
0.0348
-10
2.2
9
50ETF沽9月1800
2016/5/17
p
0.0202
-10
1.8
9
50ETF购12月2200
2016/5/17
c
0.0591
-10
2.2
12
50ETF购9月2200
2016/5/17
c
0.0349
-10
2.2
9
50ETF购9月2100
2016/5/19
c
0.063
-10
2.1
9
50ETF购9月2100
2016/5/19
c
0.0638
-10
2.1
9
50ETF沽9月1800
2016/5/19
p
0.02
-10
1.8
9
50ETF沽9月1800
2016/5/19
p
0.0201
-10
1.8
9
50ETF购12月2200
2016/5/19
c
0.0588
-10
2.2
12
50ETF购6月2150
2016/5/20
c
0.0116
-10
2.15
6
50ETF购5月2200
2016/5/20
c
2.00E-04
5
2.2
5
50ETF沽12月1950
2016/5/20
p
0.0895
-10
1.95
12
50ETF沽12月1950
2016/5/20
p
0.0895
-10
1.95
12
50ETF沽12月1950
2016/5/20
p
0.0895
-10
1.95
12

按照书本上的delta？每天手动去算一个？delta天天变咋搞？或者直接一个损益图？但是损益图不好画几个月的~5 6 9 12都有怎么处理？

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2#
edwin  6级职业 | 2016-5-24 22:52:20 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：NO. 410 名发帖：NO. 282 名在线：NO. 53 名
止损：现在很多人都是交易平值期权的合约，持有时间一般都是2天左右，所以实盘其实很少存在你这种问题，至少我实盘交易了这么久还没遇到过。
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3#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-24 22:57:33 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名
你交易了太多远月的期权了，vega很敏感，建议还在在6月上交易
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4#
风中鹞式  4级常客 | 2016-5-25 08:53:18 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 42 名在线：NO. 110 名
100张分散成这么多合约，个人觉得实在没必要。人为的增加自己的难度。
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5#
风过无痕  8级牛人 | 2016-5-25 09:07:03 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：NO. 266 名发帖：NO. 179 名在线：NO. 138 名
楼主，我觉得你是买股票一样买期权合约，买那么多合约干嘛？直接买最活跃的，实盘中这样才可能赚钱
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6#
edwin  6级职业 | 2016-5-25 09:26:30 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：NO. 410 名发帖：NO. 282 名在线：NO. 53 名
把所有的delta加在一起就可以了。vega和gamma也可以。
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7#
woshengton  5级知名 | 2016-5-26 07:58:35 发帖IP地址来自 上海
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 443 名在线：NO. 25 名
delta 和 gamma可以相加， 不同月份的vega不能相加。
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8#
耳冉   | 2016-6-13 15:25:50 发帖IP地址来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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9#
gaobeibei  2级吧友 | 2016-6-13 15:57:45 发帖IP地址来自 上海闸北区
如果期权的交易量太小，建议用delta对冲
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