5月2100 call 的 vol 在14% 左右,这也太TMD便宜了吧

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幸福e味道   2016-5-13 11:25   17174   6
简直不敢相信自己的眼睛,真是无奇不有
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6 个回复

倒序浏览
2#
永安期货  10级大牛  永安期货公司期权研究员 | 2016-5-13 11:27:13 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
幸福来一点?反正这么便宜,算是在上海吃了一顿饭吧。
3#
永安期货  10级大牛  永安期货公司期权研究员 | 2016-5-13 12:02:22 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
幸福e味道 发表于 2016-5-13 11:29
不够吃了,算一下100手你就把波动率至少拉到18%,成本就很危险了。现在在上海吃顿饭,肯定不止这点钱了。

杭州也不够了
4#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-5-14 02:40:56 发帖IP地址来自 辽宁本溪
这种行情已经算是市场的公允价格吧,并不算很便宜。
5#
神术  7级小牛 | 2016-5-14 13:40:49 发帖IP地址来自 上海卢湾区
昨天下午有一批“大单”总计大概两百张左右,把认估2.1的波动率应砸下去3%,导致认估2.1和认估2.15波动率相差甚远。。。直到收盘都没有恢复。。不过粗算算那两百手大单应该没赚甚至还小亏。
6#
期权新手  8级牛人  执着于研究波动率策略 | 2016-5-14 21:50:50 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
神术 发表于 2016-5-14 13:40
昨天下午有一批“大单”总计大概两百张左右,把认估2.1的波动率应砸下去3%,导致认估2.1和认估2.15波动率相 ...

大神,这时候我是不是就可以买2.1,然后卖2.15的?这样有可能赚这个价差吗?
7#
永安期货  10级大牛  永安期货公司期权研究员 | 2016-5-15 01:33:29 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁大连
神术 发表于 2016-5-14 22:50
你这么做无非是赌在2.15的波动率下降,2.1波动率上升,理论上低了买高了卖很合理,但是事实结果也在那里 ...

正解,市场的波动率经常和我们想象的走势不一样,特别是50ETF期权,这种现象更明显了。
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